Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Финансовая математика

Студентка 5 курса МГТУ им. Баумана (направление «системы автоматического управления»), развивает финансовую математику. Занималась калибровкой моделей стохастической волатильности (Хестон) и локальной волатильности (Дюпир), справедливой оценкой опционов (в том числе экзотических) как методами Монте-Карло, так и аналитическими формулами, устранением ошибки хеджирования, соприкасалась с LSV.

Статьи

Внутри нашего «фирменного» алгоритма: HRP + long/short + CVaR по Халлу–Уайту

Внутри нашего «фирменного» алгоритма: HRP + long/short + CVaR по Халлу–Уайту

Глубокий разбор Pipeline — композитного алгоритма аллокации, который мы построили поверх HRP. Иерархический паритет риска как база, long/short-оверлей по сигналам агента с учётом уверенности, и финальная коррекция риска через CVaR с поправкой Халла–Уайта. Вся математика по нашей спецификации плюс реальная реализация на Rust.
12 алгоритмов оптимизации портфеля: HRP, Black-Litterman, NCO и другие

12 алгоритмов оптимизации портфеля: HRP, Black-Litterman, NCO и другие

Одна корзина криптоактивов, двенадцать алгоритмов аллокации, одно честное сравнение. Мы выложили в open source портфельный оптимизатор на Rust, который запускает HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling и другие за единым интерфейсом — разбираем, как мыслит каждый и почему единственного победителя не существует.