Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

طالبة في السنة الخامسة بجامعة باومان موسكو الحكومية التقنية (أنظمة التحكم الآلي)، متخصصة في الرياضيات المالية. لديها خلفية في معايرة نماذج التقلب العشوائي (Heston) والتقلب المحلي (Dupire)، والتسعير العادل للخيارات بما في ذلك الخيارات الغريبة عبر كل من مونت كارلو والصيغ التحليلية، وتقليل أخطاء التحوط، والتعرض لنماذج LSV.

Articles

داخل خوارزميتنا الخاصة: HRP + طويل/قصير + CVaR مع Hull-White

داخل خوارزميتنا الخاصة: HRP + طويل/قصير + CVaR مع Hull-White

غوص عميق في Pipeline — خوارزمية التخصيص المركبة التي بنيناها فوق HRP. التكافؤ الهرمي للمخاطر كأساس، وتراكب طويل/قصير مدفوع بإشارات الوكيل والثقة، وتصحيح نهائي للمخاطر عبر CVaR مع تعديل تقلب Hull-White. الرياضيات الكاملة من مواصفاتنا، بالإضافة إلى تطبيق Rust الفعلي.
12 خوارزميات لتحسين المحفظة، مقارنة: HRP، بلاك-ليترمان، NCO وما بعدها

12 خوارزميات لتحسين المحفظة، مقارنة: HRP، بلاك-ليترمان، NCO وما بعدها

سلة واحدة من العملات المشفرة، اثنتا عشرة خوارزمية لتخصيص الأصول، مقارنة واحدة صادقة. لقد قمنا بفتح مصدر مُحسِّن محفظة Rust الذي يدير HRP، HERC، MVO، بلاك-ليترمان، NCO، تجميع الإنتروبيا والمزيد خلف واجهة واحدة — إليك كيف تفكر كل واحدة ولماذا لا يوجد فائز واحد.