Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

바우만 모스크바 국립 기술 대학교(자동 제어 시스템) 5학년 학생으로, 금융 수학을 전공하고 있습니다. 확률 변동성(Heston) 및 국소 변동성(Dupire) 모델 보정, 몬테카를로 및 해석 공식을 통한 이국적인 옵션을 포함한 옵션의 공정 가격 책정, 헤징 오류 감소, LSV 모델 경험이 있습니다.

Articles

내부 알고리즘 분석: HRP + 롱/숏 + Hull-White를 사용한 CVaR

내부 알고리즘 분석: HRP + 롱/숏 + Hull-White를 사용한 CVaR

HRP를 기반으로 구축된 복합 할당 알고리즘인 Pipeline에 대한 심층 분석. 계층적 위험 패리티(HRP)를 기본으로 하고, 에이전트 신호 및 신뢰도에 따른 롱/숏 오버레이, 그리고 Hull-White 변동성 조정을 통한 CVaR로 최종 위험 보정을 수행합니다. 사양에 따른 전체 수학적 내용과 실제 Rust 구현을 다룹니다.
12가지 포트폴리오 최적화 알고리즘 비교: HRP, Black-Litterman, NCO 외

12가지 포트폴리오 최적화 알고리즘 비교: HRP, Black-Litterman, NCO 외

하나의 암호화폐 바스켓, 12가지 할당 알고리즘, 하나의 정직한 비교. 저희는 HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling 등을 단일 인터페이스에서 실행하는 Rust 포트폴리오 최적화 도구를 오픈 소스로 공개했습니다. 각 알고리즘이 어떻게 작동하는지, 그리고 단일 승자가 없는 이유를 설명합니다.