Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

バウマンモスクワ国立工科大学（自動制御システム）の5年生で、金融数学を専門としています。確率的ボラティリティ（Heston）および局所的ボラティリティ（Dupire）モデルのキャリブレーション、モンテカルロ法と解析式によるエキゾチックオプションを含むオプションの公正価格設定、ヘッジ誤差の削減、LSVモデルへの接触の経験があります。

Articles

社内アルゴリズムの内側: HRP + ロング/ショート + Hull-WhiteによるCVaR

社内アルゴリズムの内側: HRP + ロング/ショート + Hull-WhiteによるCVaR

HRPをベースに構築した複合アロケーションアルゴリズムであるPipelineを深く掘り下げます。階層的リスクパリティを基盤とし、エージェントのシグナルと確信度に基づくロング/ショートのオーバーレイ、そしてHull-Whiteボラティリティ調整を用いたCVaRによる最終的なリスク補正を行います。仕様書からの完全な数式と、実際のRust実装を公開します。
12のポートフォリオ最適化アルゴリズム比較：HRP、Black-Litterman、NCOなど

12のポートフォリオ最適化アルゴリズム比較：HRP、Black-Litterman、NCOなど

1つの暗号資産バスケット、12の配分アルゴリズム、1つの正直な比較。HRP、HERC、MVO、Black-Litterman、NCO、Entropy Poolingなどを単一インターフェースで実行するRust製ポートフォリオ最適化ツールをオープンソース化しました。それぞれの考え方と、なぜ単一の勝者が存在しないのかを解説します。