Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

बाउमन मॉस्को स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी (स्वचालित नियंत्रण प्रणाली) की पांचवें वर्ष की छात्रा, वित्तीय गणित में विशेषज्ञता। स्टोकेस्टिक-वोलैटिलिटी (हेस्टन) और लोकल-वोलैटिलिटी (डुपायर) मॉडल को कैलिब्रेट करने, मोंटे-कार्लो और विश्लेषणात्मक सूत्रों दोनों के माध्यम से विदेशी सहित विकल्पों का उचित मूल्य निर्धारण करने, हेजिंग-त्रुटि को कम करने और LSV मॉडल के संपर्क में आने का अनुभव।

Articles

Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White

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A deep dive into Pipeline — the composite allocation algorithm we built on top of HRP. Hierarchical Risk Parity as the base, a long/short overlay driven by agent signals and confidence, and a final risk correction via CVaR with a Hull-White volatility adjustment. The full math from our spec, plus the actual Rust implementation.
12 Portfolio Optimization Algorithms, Compared: HRP, Black-Litterman, NCO and Beyond

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One basket of crypto, twelve allocation algorithms, one honest comparison. We open-sourced a Rust portfolio optimizer that runs HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling and more behind a single interface — here is how each one thinks and why no single winner exists.