Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

Étudiante en cinquième année à l'Université technique d'État de Bauman à Moscou (Systèmes de contrôle automatique), spécialisée en mathématiques financières. Expérience dans l'étalonnage des modèles de volatilité stochastique (Heston) et de volatilité locale (Dupire), la tarification équitable des options, y compris exotiques, via Monte-Carlo et des formules analytiques, la réduction des erreurs de couverture et l'exposition aux modèles LSV.

Articles

Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White

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A deep dive into Pipeline — the composite allocation algorithm we built on top of HRP. Hierarchical Risk Parity as the base, a long/short overlay driven by agent signals and confidence, and a final risk correction via CVaR with a Hull-White volatility adjustment. The full math from our spec, plus the actual Rust implementation.
12 Portfolio Optimization Algorithms, Compared: HRP, Black-Litterman, NCO and Beyond

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One basket of crypto, twelve allocation algorithms, one honest comparison. We open-sourced a Rust portfolio optimizer that runs HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling and more behind a single interface — here is how each one thinks and why no single winner exists.