Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

Бауман атындагы Москва мамлекеттик техникалык университетинин (Автоматтык башкаруу системалары) бешинчи курсунун студенти, финансылык математика боюнча адистешкен. Стохастикалык туруксуздук (Heston) жана локалдык туруксуздук (Dupire) моделдерин калибрлөө, Монте-Карло жана аналитикалык формулалар аркылуу экзотикалык опциондорду кошо алганда, опциондорду адилеттүү баалоо, хеджирлөө катасын азайтуу жана LSV моделдери менен таанышуу тажрыйбасы бар.

Articles

Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White

Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White

A deep dive into Pipeline — the composite allocation algorithm we built on top of HRP. Hierarchical Risk Parity as the base, a long/short overlay driven by agent signals and confidence, and a final risk correction via CVaR with a Hull-White volatility adjustment. The full math from our spec, plus the actual Rust implementation.
12 Portfolio Optimization Algorithms, Compared: HRP, Black-Litterman, NCO and Beyond

12 Portfolio Optimization Algorithms, Compared: HRP, Black-Litterman, NCO and Beyond

One basket of crypto, twelve allocation algorithms, one honest comparison. We open-sourced a Rust portfolio optimizer that runs HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling and more behind a single interface — here is how each one thinks and why no single winner exists.