Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

鲍曼莫斯科国立技术大学（自动控制系统）五年级学生，专攻金融数学。拥有校准随机波动率（Heston）和局部波动率（Dupire）模型、通过蒙特卡洛和解析公式对期权（包括奇异期权）进行公允定价、减少对冲误差以及接触LSV模型的背景。

Articles

我们的内部算法揭秘：HRP + 多空 + 基于Hull-White的CVaR

我们的内部算法揭秘：HRP + 多空 + 基于Hull-White的CVaR

深入探讨 Pipeline——我们基于HRP构建的复合配置算法。以分层风险平价作为基础，通过代理信号和置信度驱动的多空叠加层，以及通过基于Hull-White波动率调整的CVaR进行最终风险校正。包含我们规范中的完整数学原理，以及实际的Rust实现。
12种投资组合优化算法比较：HRP、Black-Litterman、NCO及其他

12种投资组合优化算法比较：HRP、Black-Litterman、NCO及其他

一篮子加密货币，十二种配置算法，一次诚实的比较。我们开源了一个Rust投资组合优化器，它通过一个单一接口运行HRP、HERC、MVO、Black-Litterman、NCO、熵池等算法——这里是每种算法的思路以及为什么没有单一赢家。