Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
Markowitz-portefeuilletheorie voor Crypto: Van Nul tot Held
Optimale cryptoportefeuilles bouwen met Python - want YOLO is geen strategie. Leer hoe je de met een Nobelprijs bekroonde portefeuilletheorie toepast op crypto-investeringen met praktische Python-codevoorbeelden.
12 Portfolio Optimization Algorithms, Compared: HRP, Black-Litterman, NCO and Beyond
One basket of crypto, twelve allocation algorithms, one honest comparison. We open-sourced a Rust portfolio optimizer that runs HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling and more behind a single interface - here is how each one thinks and why no single winner exists.
Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White
A deep dive into Pipeline - the composite allocation algorithm we built on top of HRP. Hierarchical Risk Parity as the base, a long/short overlay driven by agent signals and confidence, and a final risk correction via CVaR with a Hull-White volatility adjustment. The full math from our spec, plus the actual Rust implementation.
Copulamodellen voor gezamenlijke risicomodellering in cryptoportefeuilles
Verder dan lineaire correlatie - copulamodellen gebruiken om staartafhankelijkheid en gezamenlijk risico in cryptocurrency-portefeuilles vast te leggen voor nauwkeurige VaR- en CVaR-schattingen.
Het Kelly-criterium voor strategieën: hoe posities dimensioneren en kapitaal alloceren
Een strategie met een positieve verwachtingswaarde kan je account alsnog opblazen als de inzetgrootte verkeerd is. We doorlopen het Kelly-criterium van de afleiding van de formule tot een portfolio van strategieën: waarom volledige Kelly gevaarlijk is, hoe fractionele Kelly 75% van de groei behaalt bij de helft van de volatiliteit, en een interactieve rekenmachine die laat zien hoe de Kelly-fractie rendement en risico beïnvloedt.
Portfolio Balancer: Hiërarchisch Beleggingsbeheersysteem
Een overzicht van het Portfolio Balancer beleggingsbeheersysteem, dat activa organiseert in een hiërarchische structuur vergelijkbaar met een bestandssysteem om complexe beleggingsprocessen te vereenvoudigen.
Geautomatiseerde ETF-portefeuille rebalancing: hoe we een bot voor Tinkoff Invest bouwden
Open-source TypeScript/Bun-bot voor geautomatiseerde ETF-portefeuille rebalancing op Tinkoff Invest. Vier balanceringsmodi, margin trading, ondersteuning voor meerdere accounts. Met broncode.
