Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
Markowitz-Portfoliotheorie für Krypto: Vom Anfänger zum Experten
Optimale Krypto-Portfolios mit Python aufbauen - denn YOLO ist keine Strategie. Lerne, wie du die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Portfoliotheorie mit praktischen Python-Codebeispielen auf Krypto-Investments anwendest.
12 Algorithmen zur Portfoliooptimierung im Vergleich: HRP, Black-Litterman, NCO und mehr
Ein Krypto-Korb, zwölf Allokationsalgorithmen, ein ehrlicher Vergleich. Wir haben einen Rust-Portfoliooptimierer als Open Source veröffentlicht, der HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling und mehr hinter einer einzigen Schnittstelle vereint - hier erfahren Sie, wie jeder von ihnen denkt und warum es keinen einzelnen Gewinner gibt.
Ein Blick in unseren Hausalgorithmus: HRP + Long/Short + CVaR mit Hull-White
Ein tiefer Einblick in Pipeline - den zusammengesetzten Allokationsalgorithmus, den wir auf Basis von HRP gebaut haben. Hierarchical Risk Parity als Fundament, ein Long/Short-Overlay gesteuert von Agentensignalen und Konfidenz, sowie eine abschließende Risikokorrektur über CVaR mit einer Hull-White-Volatilitätsanpassung. Die vollständige Mathematik aus unserer Spezifikation, plus die tatsächliche Rust-Implementierung.
Copula-Modelle für die gemeinsame Risikomodellierung in Krypto-Portfolios
Jenseits der linearen Korrelation - Copula-Modelle zur Erfassung von Tail-Abhängigkeit und gemeinsamem Risiko in Kryptowährungsportfolios für eine präzise VaR- und CVaR-Schätzung.
Das Kelly-Kriterium für Strategien: Positionsgrößen und Kapitalallokation richtig bestimmen
Eine Strategie mit positivem Erwartungswert kann dein Konto trotzdem sprengen, wenn die Positionsgröße falsch gewählt ist. Wir leiten das Kelly-Kriterium her - von der Formel bis zum Strategie-Portfolio: warum volles Kelly gefährlich ist, wie fraktionales Kelly 75% des Wachstums bei halber Volatilität liefert, und ein interaktiver Rechner zeigt, wie der Kelly-Anteil Rendite und Risiko verschiebt.
Portfolio Balancer: Hierarchisches Investmentmanagement-System
Ein Überblick über das Investmentmanagement-System Portfolio Balancer, das Vermögenswerte in einer hierarchischen Struktur ähnlich einem Dateisystem organisiert, um komplexe Investmentprozesse zu vereinfachen.
Automatisiertes Rebalancing von ETF-Portfolios: Wie wir einen Bot für Tinkoff Invest gebaut haben
Open-Source TypeScript/Bun-Bot für automatisiertes ETF-Portfolio-Rebalancing bei Tinkoff Invest. Vier Balancing-Modi, Margin-Trading, Multi-Account-Unterstützung. Mit Quellcode.
