Портфель и управление риском
От Марковица до продакшен HRP + CVaR: как распределять капитал по криптоактивам, моделировать хвостовые зависимости копулами и считать размер позиции, не разоряясь.
Портфельная теория Марковица для криптовалют: от нуля до героя
Создаем оптимальные крипто-портфели с помощью Python - потому что YOLO это не стратегия. Учимся применять теорию портфелей лауреата Нобелевской премии к криптовалютным инвестициям с практическими примерами кода на Python.
12 алгоритмов оптимизации портфеля: HRP, Black-Litterman, NCO и другие
Одна корзина криптоактивов, двенадцать алгоритмов аллокации, одно честное сравнение. Мы выложили в open source портфельный оптимизатор на Rust, который запускает HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling и другие за единым интерфейсом - разбираем, как мыслит каждый и почему единственного победителя не существует.
Внутри нашего «фирменного» алгоритма: HRP + long/short + CVaR по Халлу - Уайту
Глубокий разбор Pipeline - композитного алгоритма аллокации, который мы построили поверх HRP. Иерархический паритет риска как база, long/short-оверлей по сигналам агента с учётом уверенности, и финальная коррекция риска через CVaR с поправкой Халла - Уайта. Вся математика по нашей спецификации плюс реальная реализация на Rust.
Копулы для моделирования совместного риска в крипто-портфелях
За пределами линейной корреляции - как копульные модели улавливают хвостовую зависимость и совместный риск в крипто-портфелях для точной оценки VaR и CVaR. Vine-копулы, GARCH-EVT пайплайн и Python-реализация.
Критерий Келли для стратегий: как выбрать размер позиции и распределить капитал
Стратегия с положительным мат. ожиданием может разорить депозит, если ошибиться с размером ставки. Разбираем критерий Келли от вывода формулы до портфеля стратегий: почему full Kelly опасен, как дробный Kelly дает 75% роста при половине волатильности, и интерактивный калькулятор, где видно, как доля Келли меняет доходность и риск.
Portfolio Balancer: Иерархическая система управления инвестициями
Описание системы управления инвестициями Portfolio Balancer, которая организует активы в иерархическую структуру, подобную файловой системе, для упрощения сложных инвестиционных процессов.
Автоматическая ребалансировка портфеля ETF: как мы написали бота для Тинькофф Инвестиций
Open-source бот на TypeScript/Bun для автоматической ребалансировки ETF-портфеля в Тинькофф Инвестициях. Четыре режима балансировки, маржинальная торговля, мульти-аккаунт. С исходниками.
