Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
Teoria del Portafoglio di Markowitz per le Crypto: Da Zero a Esperto
Costruire portafogli crypto ottimali con Python - perché il YOLO non è una strategia. Scopri come applicare la teoria del portafoglio vincitrice del Premio Nobel agli investimenti in criptovalute con esempi pratici in Python.
12 Algoritmi di Ottimizzazione del Portafoglio a Confronto: HRP, Black-Litterman, NCO e Oltre
Un paniere di criptovalute, dodici algoritmi di allocazione, un confronto onesto. Abbiamo reso open source un ottimizzatore di portafoglio in Rust che esegue HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling e altro ancora tramite un'unica interfaccia - ecco come ragiona ciascuno e perché non esiste un vincitore assoluto.
Nel Nostro Algoritmo di Casa: HRP + Long/Short + CVaR con Hull-White
Un'analisi approfondita di Pipeline - l'algoritmo di allocazione composito che abbiamo costruito sopra HRP. Hierarchical Risk Parity come base, un overlay long/short guidato dai segnali degli agenti e dalla confidenza, e una correzione finale del rischio tramite CVaR con aggiustamento della volatilità di Hull-White. La matematica completa dalla nostra specifica, più l'implementazione reale in Rust.
Modelli Copula per la Modellazione del Rischio Congiunto nei Portafogli Crypto
Oltre la correlazione lineare - utilizzo di modelli copula per catturare la dipendenza nelle code e il rischio congiunto nei portafogli di criptovalute, per una stima accurata di VaR e CVaR.
Criterio di Kelly per le strategie: come scegliere la dimensione della posizione e allocare il capitale
Una strategia con aspettativa matematica positiva può mandare in rovina il deposito se si sbaglia la dimensione della puntata. Analizziamo il criterio di Kelly dalla derivazione della formula al portafoglio di strategie: perché il full Kelly è pericoloso, come il Kelly frazionario offre il 75% della crescita a metà della volatilità, e un calcolatore interattivo dove si vede come la frazione di Kelly modifica rendimento e rischio.
Portfolio Balancer: Sistema Gerarchico di Gestione degli Investimenti
Una panoramica del sistema di gestione degli investimenti Portfolio Balancer, che organizza gli asset in una struttura gerarchica simile a un file system per semplificare i processi di investimento complessi.
Ribilanciamento Automatico del Portafoglio ETF: Come Abbiamo Costruito un Bot per Tinkoff Invest
Bot open-source in TypeScript/Bun per il ribilanciamento automatico del portafoglio ETF su Tinkoff Invest. Quattro modalità di bilanciamento, trading a margine, supporto multi-account. Con codice sorgente.
