Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
Teori Portofolio Markowitz untuk Kripto: Dari Nol Hingga Mahir
Membangun portofolio kripto yang optimal dengan Python - karena YOLO bukan sebuah strategi. Pelajari cara menerapkan teori portofolio pemenang Hadiah Nobel pada investasi kripto dengan contoh kode Python yang praktis.
12 Algoritma Optimasi Portofolio, Dibandingkan: HRP, Black-Litterman, NCO dan Selebihnya
Satu keranjang kripto, dua belas algoritma alokasi, satu perbandingan yang jujur. Kami merilis secara open-source sebuah optimizer portofolio berbasis Rust yang menjalankan HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling, dan lainnya di balik satu antarmuka - berikut cara masing-masing berpikir dan mengapa tidak ada satu pemenang tunggal.
Di Balik Algoritma Kami: HRP + Long/Short + CVaR dengan Hull-White
Penjelasan mendalam tentang Pipeline - algoritma alokasi komposit yang kami bangun di atas HRP. Hierarchical Risk Parity sebagai fondasi, overlay long/short yang digerakkan oleh sinyal agen dan tingkat kepercayaan, serta koreksi risiko akhir via CVaR dengan penyesuaian volatilitas Hull-White. Matematika lengkap dari spesifikasi kami, plus implementasi Rust yang sebenarnya.
Model Copula untuk Pemodelan Risiko Gabungan pada Portofolio Kripto
Melampaui korelasi linear - menggunakan model copula untuk menangkap ketergantungan ekor dan risiko gabungan pada portofolio mata uang kripto demi estimasi VaR dan CVaR yang akurat.
Kriteria Kelly untuk strategi: cara memilih ukuran posisi dan mengalokasikan modal
Strategi dengan ekspektasi matematis positif bisa menghancurkan deposit jika ukuran taruhannya salah. Kita bahas kriteria Kelly dari penurunan rumus hingga portofolio strategi: mengapa full Kelly berbahaya, bagaimana Kelly fraksional memberi 75% pertumbuhan dengan separuh volatilitas, dan kalkulator interaktif yang memperlihatkan bagaimana fraksi Kelly mengubah imbal hasil dan risiko.
Portfolio Balancer: Sistem Manajemen Investasi Hierarkis
Tinjauan sistem manajemen investasi Portfolio Balancer, yang mengatur aset ke dalam struktur hierarkis mirip sistem file untuk menyederhanakan proses investasi yang kompleks.
Rebalancing Portofolio ETF Otomatis: Bagaimana Kami Membangun Bot untuk Tinkoff Invest
Bot TypeScript/Bun open-source untuk rebalancing portofolio ETF otomatis di Tinkoff Invest. Empat mode balancing, margin trading, dukungan multi-akun. Dilengkapi kode sumber.
