Onderzoek naar handelssystemen die standhouden in live markten.https://marketmaker.cc/nlhttps://marketmaker.cc/nl/blog/xgboost-gradient-boosting-trading/https://marketmaker.cc/nl/blog/xgboost-gradient-boosting-trading/Return-direction classifiers are imbalanced problems, and 0.5 is the wrong decision threshold. Comparing scale_pos_weight, focal loss, and precision-constrained threshold optimization on crypto data - plus the engineering differences between XGBoost, LightGBM, and CatBoost.Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 GMTmachine-learningxgboostgradient-boostingquantpredictionhttps://marketmaker.cc/nl/blog/transfer-entropy-crypto-information-flow/https://marketmaker.cc/nl/blog/transfer-entropy-crypto-information-flow/DCC-GARCH tells you when crypto dependence tightens. Transfer entropy tells you which way it points. A directed information-flow measure, its null calibration, and an honest account of what it does and does not add over average pairwise correlation.Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencetransfer-entropyinformation-theorycryptonetworkhttps://marketmaker.cc/nl/blog/trade-classification-algorithms/https://marketmaker.cc/nl/blog/trade-classification-algorithms/Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag - the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 GMTmicrostructuretrade-classificationLee-Readyorder-flowdeep-learninghttps://marketmaker.cc/nl/blog/tick-data-forecasting-deep-learning/https://marketmaker.cc/nl/blog/tick-data-forecasting-deep-learning/Sequentiemodellen die gevoed worden met tekengegevens gaan nog steeds uit van een regelmatige tussenruimte. Drie manieren om een ​​Transformer te vertellen wanneer een tick daadwerkelijk heeft plaatsgevonden: continue codering op leerbare tijdschaal, ODE-RNN latente status en delta_t als een duidelijk kenmerk - en de ablatie die tussen deze twee beslist.Sat, 22 Aug 2026 00:00:00 GMTHFTtick-datadeep-learninghigh-frequencypredictionhttps://marketmaker.cc/nl/blog/synthetic-control-trading-evaluation/https://marketmaker.cc/nl/blog/synthetic-control-trading-evaluation/Deze serie heeft de selectieroute tot een vals voordeel geprijsd: DSR prijst de winnaar, PBO prijst de zoektocht. Geen van beide heeft betrekking op verwarring: de strategie die geld opleverde omdat de volatiliteit verdubbelde in de week dat u deze gebruikte. De Synthetic Control Method bouwt een gewogen contrafeitelijk onderzoek op uit een donorpool van onaangeroerde instrumenten en geeft u een vervalsingscriterium en een placebo-p-waarde.Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencesynthetic-controlcounterfactualevaluationeconometricshttps://marketmaker.cc/nl/blog/probabilistic-forecasting-trading/https://marketmaker.cc/nl/blog/probabilistic-forecasting-trading/Hoe je een voorspellende verdeling eerlijk kunt evalueren: CRPS als een goede scoreregel, het PIT-histogram als kalibratiediagnostiek en DeepAR-sampling in GluonTS.Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMTforecastingprobabilisticquantile-regressionDeepARuncertaintyhttps://marketmaker.cc/nl/blog/pinn-options-pricing/https://marketmaker.cc/nl/blog/pinn-options-pricing/Door de PDE's van Heston, free-boundary en jump-diffusion pricing in een neuraal netwerkverlies te stoppen - het log-prijsresidu, de mixed-partial autograd-truc, en wat nog moet worden gemeten.Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningPINNoptionsBlack-ScholesPDEhttps://marketmaker.cc/nl/blog/pcmci-causal-discovery-crypto/https://marketmaker.cc/nl/blog/pcmci-causal-discovery-crypto/Hoe de tweetraps MCI-test van PCMCI gerichte causale verbanden tussen crypto-activa herstelt waar correlatie en bivariate Granger dat niet kunnen: de constructie, de tigramietpijplijn en het onderzoek naar echte gegevens die het nog steeds nodig heeft.Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencePCMCIcausal-discoverytime-seriescryptohttps://marketmaker.cc/nl/blog/order-flow-imbalance-prediction/https://marketmaker.cc/nl/blog/order-flow-imbalance-prediction/Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification - plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 GMTmicrostructureorder-flowimbalancepredictionHFThttps://marketmaker.cc/nl/blog/neural-ode-continuous-finance/https://marketmaker.cc/nl/blog/neural-ode-continuous-finance/Neural ODEs, Neural SDEs and continuous normalizing flows for irregularly-sampled market data - and the one ablation that decides whether continuous dynamics are worth their solver cost.Sun, 16 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningneural-ODEcontinuous-timeSDEdynamicshttps://marketmaker.cc/nl/blog/multi-task-learning-trading/https://marketmaker.cc/nl/blog/multi-task-learning-trading/Does jointly predicting return, volume, and volatility actually help? Measuring loss-balancing schemes and diagnosing negative transfer through gradient cosine similarity - with a classical baseline and purged walk-forward folds.Sat, 15 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningmulti-taskshared-representationpredictionauxiliaryhttps://marketmaker.cc/nl/blog/model-pruning-low-latency-trading/https://marketmaker.cc/nl/blog/model-pruning-low-latency-trading/Magnitude and structured pruning, the Lottery Ticket Hypothesis, movement pruning, distillation and 2:4 sparsity - the methods behind shrinking a trading model, and what still has to be measured before any of it ships.Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 GMTmodel-compressionpruninglottery-ticketlatencydeploymenthttps://marketmaker.cc/nl/blog/liquidity-prediction-execution/https://marketmaker.cc/nl/blog/liquidity-prediction-execution/Our VWAP article shipped a static, weekly-refit volume curve and called the forecaster the weakest link. This is the follow-up: a Bayesian intraday updater run against the same 500-parent BTCUSDT harness, with the IS delta conditioned on realized curve error.Thu, 13 Aug 2026 00:00:00 GMTmicrostructureliquidityexecutionpredictionorder-bookhttps://marketmaker.cc/nl/blog/koopman-operator-market-dynamics/https://marketmaker.cc/nl/blog/koopman-operator-market-dynamics/Dynamic Mode Decomposition fits a linear operator to nonlinear market dynamics. The only question that matters: do the fitted modes persist from one window to the next, and does the rolling spectral radius lead realised volatility? Here is the measurement protocol and the code to run it.Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 GMTmathematicsKoopmandynamical-systemsspectralpredictionhttps://marketmaker.cc/nl/blog/knowledge-distillation-trading-models/https://marketmaker.cc/nl/blog/knowledge-distillation-trading-models/The blog's standing answer to the accuracy-vs-latency tension is a two-stage fast/slow split. Distillation is a different answer: train one small model to mimic the ensemble. The KD loss, temperature, born-again nets, early exits for a variable latency budget, and the distill-to-FPGA pipeline - plus the measurements that would decide whether it beats the two-stage split.Tue, 11 Aug 2026 00:00:00 GMTmodel-compressiondistillationlatencyHFTdeploymenthttps://marketmaker.cc/nl/blog/instrumental-variables-quantitative-finance/https://marketmaker.cc/nl/blog/instrumental-variables-quantitative-finance/Selection bias in the search is not the only way a regression fools you. When the regressor is correlated with the error, more data makes the estimate more confidently wrong. Instrumental variables applied to the one endogeneity problem this blog has already left open: permanent impact from net taker flow.Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferenceinstrumental-variables2SLSeconometricsendogeneityhttps://marketmaker.cc/nl/blog/hawkes-process-order-arrival/https://marketmaker.cc/nl/blog/hawkes-process-order-arrival/Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 GMTmicrostructureHawkes-processpoint-processorder-arrivalcryptoHFThttps://marketmaker.cc/nl/blog/hamiltonian-neural-networks-finance/https://marketmaker.cc/nl/blog/hamiltonian-neural-networks-finance/Hamiltonian Neural Networks are provably stable - but stability is worthless if the conserved quantity does not exist. Learning a scalar H via autograd, symplectic integration, and the falsification test that decides whether a financial (q, p) pair is canonical at all.Sat, 08 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningHamiltonianphysics-informeddynamicsconservationhttps://marketmaker.cc/nl/blog/granger-causality-lead-lag-crypto/https://marketmaker.cc/nl/blog/granger-causality-lead-lag-crypto/Granger causality on crypto prices done two ways - differenced returns and Toda-Yamamoto on levels - with a correct Wald implementation, an effective-N corrected causality matrix, and a rolling-stability test of whether the lag is tradeable at all.Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferenceGranger-causalitylead-lagcryptoVARhttps://marketmaker.cc/nl/blog/gaussian-processes-trading/https://marketmaker.cc/nl/blog/gaussian-processes-trading/Kernelontwerp voor financiële tijdreeksen - moederruwheid, lokaal periodieke samenstelling, spectrale mengsels - en de marginale waarschijnlijkheid als regularisator die geen validatieset nodig heeft. Plus de eerlijke lijst van wat er nog gemeten moet worden voordat het verhandelbaar is.Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMTbayesiangaussian-processkerneluncertaintynon-parametrichttps://marketmaker.cc/nl/blog/fourier-neural-operator-finance/https://marketmaker.cc/nl/blog/fourier-neural-operator-finance/Operator learning brengt hele functieruimten in kaart, geen punten - hoe de Fourier Neural Operator een PDE-oplossingsoperator parameteriseert in frequentieruimte, wat die koopt voor optieprijzen, en welke van zijn claims nog steeds moeten worden gemeten op echte hardware.Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningFNOPDEoperator-learningoptionshttps://marketmaker.cc/nl/blog/flash-attention-trading-models/https://marketmaker.cc/nl/blog/flash-attention-trading-models/Flash Attention maakt een handelscontext van 23.400 stappen rekenvrij: tiling, online softmax en een IO-grens van N^2 d^2 / M. Of die langere context het model beter maakt, is een aparte vraag, en die moet worden gemeten en niet worden beweerd.Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningattentionFlash-AttentionGPUoptimizationhttps://marketmaker.cc/nl/blog/ensemble-methods-trading/https://marketmaker.cc/nl/blog/ensemble-methods-trading/Drie dingen over handelsensembles die deze blog niet heeft behandeld: waarom de covariantieterm - en niet het aantal modellen - de ensemblefout domineert, hoe stapelen werkt als een signaalcombinatielaag met out-of-fold meta-functies, en of het verrekenen van omzet over veel signalen daadwerkelijk de uitvoeringskosten verlaagt.Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 GMTmachine-learningensemblebaggingstackingalphahttps://marketmaker.cc/nl/blog/double-ml-causal-trading/https://marketmaker.cc/nl/blog/double-ml-causal-trading/Alle modellen in deze blog tot nu toe beantwoorden 'wat voorspelt wat'. Double ML beantwoordt 'wat veroorzaakt wat' - met een standaardfout die je kunt verdedigen. Het gedeeltelijk lineaire model, Neyman-orthogonaliteit, purged cross-fitting op orderbook-data en een eerlijk verslag van waarom een geldig DML betrouwbaarheidsinterval precies één vooraf gespecificeerde vraag overleeft.Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencedouble-MLtreatment-effecteconometricsquanthttps://marketmaker.cc/nl/blog/causal-forests-treatment-effects-trading/https://marketmaker.cc/nl/blog/causal-forests-treatment-effects-trading/Elke backtest op deze blog schat een voorwaardelijk gemiddelde. Causal forests schatten in plaats daarvan een voorwaardelijk behandelingseffect - tau(x) in plaats van mu(x) - met honest splitting, een adaptieve kernel gewichtsrepresentatie, en een calibratietest die je vertelt of de gevonden heterogeniteit echt is.Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencecausal-forestheterogeneous-effectseconometricstreatmenthttps://marketmaker.cc/nl/blog/bayesian-neural-networks-trading/https://marketmaker.cc/nl/blog/bayesian-neural-networks-trading/Elke positiegrootel op deze blog reduceert onzekerheid tot één scalair. MC Dropout en deep ensembles splitsen het in modelonwetendheid en marktgeruis - en die twee verdienen verschillende posities.Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMTbayesianuncertaintyneural-networkriskposition-sizinghttps://marketmaker.cc/nl/blog/automl-systematic-trading/https://marketmaker.cc/nl/blog/automl-systematic-trading/Automated feature generation (tsfresh, Featuretools), budget-aware model search (FLAML's cost-frugal optimizer), and the WorldQuant formulaic alpha factory - the parts of the research pipeline this blog's search-and-overfit arc never covered, and what the arc's own results say about them.Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMTAutoMLNASfeature-engineeringautomationquanthttps://marketmaker.cc/nl/blog/liquidation-cascades-trading-signal/https://marketmaker.cc/nl/blog/liquidation-cascades-trading-signal/Перевод статьи на nlWed, 29 Jul 2026 00:00:00 GMTliquidationscascadetrading signaldefiperpetualsorder bookmarket microstructurecryptohttps://marketmaker.cc/nl/blog/uniswap-v3-lp-strategies-hedging/https://marketmaker.cc/nl/blog/uniswap-v3-lp-strategies-hedging/Перевод статьи на nlTue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMTuniswapdefimarket makingdelta hedginglvrjit liquidityquantethereumhttps://marketmaker.cc/nl/blog/mev-supply-chain-pbs-mevboost/https://marketmaker.cc/nl/blog/mev-supply-chain-pbs-mevboost/Перевод статьи на nlMon, 27 Jul 2026 00:00:00 GMTmevpbsmev-boostflashbotsjitoorder flow auctiondefiethereumhttps://marketmaker.cc/nl/blog/onchain-arbitrage-atomic-flash-loans/https://marketmaker.cc/nl/blog/onchain-arbitrage-atomic-flash-loans/Het vinden van een on-chain arbitragemogelijkheid is de makkelijke helft. De moeilijke helft is het winnen van de sealed-bid prioriteitsveiling tegen elke andere 'searcher' die dezelfde cyclus heeft gevonden. Een technische analyse van atomiciteit, flash loans, backrunning, en waar arbitrage winst daadwerkelijk overleeft - inclusief niet-atomaire CEX-DEX.Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 GMTarbitrageflash loansmevdefibackrunningcex-dexethereumatomicityhttps://marketmaker.cc/nl/blog/impermanent-loss-lvr-lp-profitability/https://marketmaker.cc/nl/blog/impermanent-loss-lvr-lp-profitability/Impermanent loss, geconcentreerde-liquiditeitshefboom en loss-versus-rebalancing afgeleid van de eerste principes. De gesloten vormen, het σ²/8-resultaat, per-blok markout en de exacte vergoeding-versus-volatiliteit-conditie waaronder een LP daadwerkelijk beter presteert dan HODL.Sat, 25 Jul 2026 00:00:00 GMTdefiammimpermanent losslvruniswapmarket makingvolatilityquanthttps://marketmaker.cc/nl/blog/child-order-execution-tactics/https://marketmaker.cc/nl/blog/child-order-execution-tactics/Almgren-Chriss en VWAP bepalen alleen slice-budgetten - executie wordt gewonnen in de tactieklaag. Escalatietimers, maker-taker break-even rekenwerk, amend versus cancel-replace queue-semantiek op Binance/OKX/CME, iceberg anti-signaling, en een Python state machine per slice.Fri, 24 Jul 2026 00:00:00 GMTexecutionchild ordersorder tacticsqueue positionmaker-takericeberg ordersmicrostructurepythonhttps://marketmaker.cc/nl/blog/slippage-cost-models-backtest/https://marketmaker.cc/nl/blog/slippage-cost-models-backtest/Vervang constante slippage in bps door kostencurven die afhangen van omvang, volatiliteit en liquiditeit: de square-root law, curven fitten op TCA-fills of publieke data, regime-stressmultipliers, en waarom je strategie-ranglijst opnieuw geschud wordt.Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 GMTslippagetransactiekostenmarket impactbacktestexecutietcasquare-root lawkostenmodellenhttps://marketmaker.cc/nl/blog/smart-order-routing-crypto/https://marketmaker.cc/nl/blog/smart-order-routing-crypto/Waarom crypto-SOR moeilijker is dan aandelenroutering: geen geconsolideerde tape, spookliquiditeit, voorgefinancierd kapitaal. Een convexe routeringsoptimalisatie met wiskunde en Python, maker-bewuste tactieken, en per-venue markout-ranglijsten uit je eigen TCA.Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 GMTexecutionsmart order routingmarktmicrostructuurliquiditeitsfragmentatiecryptoquantpythontcahttps://marketmaker.cc/nl/blog/maker-taker-fees-rebates-execution/https://marketmaker.cc/nl/blog/maker-taker-fees-rebates-execution/Maker versus taker is een adverse-selection trade vermomd als fee schedule. Break-even wiskunde via Glosten-Milgrom, echte crypto fee tiers en token-kortingen, de geschiedenis van rebate mining, queue-afhankelijke rebate-waarde, en het modelleren van gelaagde fees in een backtest.Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 GMTmaker takerhandelskostenrebatesadverse selectionmarket makingexecutiemarket microstructurebacktesthttps://marketmaker.cc/nl/blog/implementation-shortfall-tca-execution/https://marketmaker.cc/nl/blog/implementation-shortfall-tca-execution/Perolds implementation shortfall omgezet in een werkende TCA-pipeline voor crypto-bots: arrival-price-decompositie, markout-curves op t+1s/10s/60s, ~200 regels Python over je eigen fills, en het terugvoeren van de resultaten in je backtest-kostenmodel.Mon, 20 Jul 2026 00:00:00 GMTexecutiontcaimplementation-shortfallmarkoutstransactiekostenalgotradingbacktestmarket-microstructurehttps://marketmaker.cc/nl/blog/onchain-liquidations-aave-compound/https://marketmaker.cc/nl/blog/onchain-liquidations-aave-compound/Hoe liquidaties op Aave v3 en Compound daadwerkelijk werken: de wiskunde achter de health factor, close factors, liquidation bonuses, Chainlink oracle-triggers, en wat er nodig is om in 2026 een flash-loan liquidatiebot te draaien.Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMTdefiliquidatiesaavecompoundmevchainlinkflash loanscryptohttps://marketmaker.cc/nl/blog/uniswap-v3-concentrated-liquidity-quants/https://marketmaker.cc/nl/blog/uniswap-v3-concentrated-liquidity-quants/Hoe Uniswap v3 werkelijk werkt onder de motorkap: virtuele reserves, liquiditeit L, sqrtPriceX96, tick-wiskunde, feeGrowthInside, en waarom een LP-positie een short-volatiliteitspayoff is. Met exacte formules en een uitgewerkt numeriek voorbeeld.Sat, 18 Jul 2026 00:00:00 GMTuniswapdefiammgeconcentreerde liquiditeitmarket makinglvrquantethereumhttps://marketmaker.cc/nl/blog/mev-sandwich-frontrunning-mempool/https://marketmaker.cc/nl/blog/mev-sandwich-frontrunning-mempool/Elke swap die je naar een publieke RPC stuurt, is een zichtbare limietorder die niemand hoeft te respecteren. Een technische uiteenzetting van hoe MEV-extractie werkt: ordening in de mempool, sandwich-wiskunde op Uniswap v2, PGA's, Flashbots en verdedigingsstrategieen voor traders.Fri, 17 Jul 2026 00:00:00 GMTmevsandwich attackfrontrunningmempoolflashbotsdefiethereumhttps://marketmaker.cc/nl/blog/fill-simulation-partial-fills-backtest/https://marketmaker.cc/nl/blog/fill-simulation-partial-fills-backtest/Vijf treden van fill-simulatiefideliteit - van close-price fills tot probabilistische queue-position modellen. Partial fills als state machine, limit-fill probability bounds als PnL-bracket, en een calibratielus tegen live fills.Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 GMTfill simulatiebacktestlimit ordersqueue positionpartial fillsmarket makingexecutiemarket microstructurehttps://marketmaker.cc/nl/blog/twap-vwap-pov-execution-algorithms/https://marketmaker.cc/nl/blog/twap-vwap-pov-execution-algorithms/TWAP, VWAP en POV zijn allemaal weddenschappen op een volumeprognose. We ontleden de verborgen aannames van elke scheduler, bouwen intraday volumecurves voor crypto en laten alle drie tegen elkaar los op gerepliceerde L2-data.Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMTexecutiontwapvwappovimplementation-shortfallvolume-curvealgotradingbacktesthttps://marketmaker.cc/nl/blog/almgren-chriss-optimal-execution/https://marketmaker.cc/nl/blog/almgren-chriss-optimal-execution/Volledige afleiding van het Almgren-Chriss-model voor optimale executie: lineaire impact, de sinh/cosh-trajectorie, de efficiënte grens, en werkende Python om eta, gamma en sigma te kalibreren op basis van Binance L2- en tradedata.Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 GMTexecutiealmgren-chrissmarktimpactoptimale executietwapquantpythoncryptohttps://marketmaker.cc/nl/blog/volatility-targeting-garch-strategy/https://marketmaker.cc/nl/blog/volatility-targeting-garch-strategy/Een GARCH-volatiliteitsvoorspelling is alleen iets waard als ze een handelsbeslissing verbetert. We bouwen een volatility-targeted crypto-strategie, beoordelen de voorspelkwaliteit eerlijk en vergelijken GARCH met realized-vol- en EWMA-basislijnen in een walk-forward backtest.Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMTvolatilityGARCHvolatility-targetingbacktestingriskcryptoalgorithmic-tradinghttps://marketmaker.cc/nl/blog/dcc-garch-dynamic-correlation-crypto/https://marketmaker.cc/nl/blog/dcc-garch-dynamic-correlation-crypto/Cryptocorrelaties zijn niet constant - ze schieten in elke drawdown richting 1. DCC-GARCH modelleert een tijdsvariërende correlatiematrix en geeft je dynamische hedgeratio's voor pairs trading en een eerlijk, tijdsvariërend portefeuillerisico.Sun, 12 Jul 2026 00:00:00 GMTvolatilityGARCHDCCcorrelationportfoliopairs-tradingcryptohttps://marketmaker.cc/nl/blog/asymmetric-garch-crypto-leverage/https://marketmaker.cc/nl/blog/asymmetric-garch-crypto-leverage/Gewone GARCH(1,1) behandelt goed en slecht nieuws hetzelfde en gaat uit van Gaussische schokken. EGARCH, GJR-GARCH en Student-t/skew-t innovaties lossen beide op - en geven je een eerlijke VaR en Expected Shortfall voor crypto.Sat, 11 Jul 2026 00:00:00 GMTvolatilityGARCHEGARCHriskVaRcryptoalgorithmic-tradinghttps://marketmaker.cc/nl/blog/garch-volatility-forecasting-crypto/https://marketmaker.cc/nl/blog/garch-volatility-forecasting-crypto/Hoe het GARCH(1,1)-model volatiliteitsclustering in crypto vastlegt, hoe je het schat met maximum likelihood via de arch-bibliotheek, en hoe je voorspellingen van de conditionele variantie omzet in positiegrootte en dynamische stops.Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 GMTvolatilityGARCHriskforecastingcryptoalgorithmic-tradinghttps://marketmaker.cc/nl/blog/honest-negative-no-robust-edge/https://marketmaker.cc/nl/blog/honest-negative-no-robust-edge/Het sluitstuk van de zoek-en-overfit-boog, en het eindigt in een negatief resultaat - het juiste. Een single-symbol dual-timeframe-zoektocht op ETHUSDT vond een configuratie ter waarde van +16.35% out-of-sample en +2.62% op een ongebruikte holdout; de Deflated Sharpe Ratio, rekening houdend met ~37,000 trials, deflateerde dit tot 0.00. Een cross-instrument-doorloop over vijf grote munten (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, elk ~1.18M 1m-bars), selecterend op mediaan out-of-sample, maakt er definitief korte metten mee: dual DSR 0.24 / PBO 0.264, triple DSR 0.14 / PBO 0.327 - beide falen op de gates. De kampioen is winstgevend op 1 van de 5 symbolen en negatief op de rest. Hier is het anti-overfitting-apparaat voor bedoeld: om te voorkomen dat je de beste van de ruis als alpha shipt.Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 GMTalgotradingbacktestoverfittingdeflated-sharpepbonegatief-resultaatvalidatiehttps://marketmaker.cc/nl/blog/proving-no-lookahead-multi-timeframe/https://marketmaker.cc/nl/blog/proving-no-lookahead-multi-timeframe/Multi-timeframe backtests lekken de toekomst door een nog vormende higher-timeframe bar waarvan de uiteindelijke close nog niet bestaat. Je kunt niet via code review naar vertrouwen toe redeneren - je moet het testen. We reproduceren de closed-bar regel van de live bot exact, en bewijzen vervolgens de afwezigheid van lekkage met een shifted-future probe: verstoor elke toekomstige bar en toon aan dat elk signaal en elke trade uit het verleden bitwise ongewijzigd blijft. 25/25 parity checks, en de probe heeft tanden.Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 GMTalgotradingbacktestlook-ahead biasmulti-timeframedatalekkagevalidatiehttps://marketmaker.cc/nl/blog/when-gpu-pays-off-sweep-roofline/https://marketmaker.cc/nl/blog/when-gpu-pays-off-sweep-roofline/De voorsprong van de GPU op de CPU groeit met de batchgrootte - van 54.5x bij een combo per call tot 359.6x bij 61 op onze multi-timeframe indicator-precompute - omdat een kleine sweep de kernel-launch- en transfer-overhead niet kan amortiseren. We ontleden een headline van 167x in een algoritmische winst van 27x die ook de CPU helpt en een hardwarewinst van 6.2x, laten zien dat de echte voorsprong van de GPU op de beste CPU slechts 3.2x is bij single-timeframe en 6.2x bij multi, en geven een beslisgids voor hoe breed een sweep moet zijn voordat een GPU de aanschaf waard is.Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMTalgotradingbacktestperformancegpurooflineoptimalisatie