Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage - from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
Graafalgoritmen voor arbitragedetectie: van Bellman-Ford tot RICH
Hoe negatieve cycli, multi-asset grafen en het RICH-algoritme arbitragemogelijkheden identificeren in de diepe cryptocurrencymarkt met sub-milliseconde precisie.
Futures-Spot Arbitrage: Van Cash-and-Carry naar DeFi-CeFi
Hoe funding rates, basis en de convergentie van gedecentraliseerde en gecentraliseerde markten risicovrije kansen voor kapitaal creëren in de cryptomarkt.
Matrices, tensoren en tropische algebra: lineaire algebra voor arbitragedetectie
Hoe de matrix van wisselkoersen, eigenwaarden, tropische algebra en tensor-decomposities de chaos van de cryptomarkt omzetten in heldere arbitragesignalen.
Vine Copulas voor Arbitrage: Modelleren van Hoogdimensionale Afhankelijkheden
Hoe je Vine Copulas gebruikt om verborgen afhankelijkheden tussen tientallen crypto-assets te identificeren en robuuste, hoogdimensionale statistische arbitragestrategieën te bouwen.
GNN, Transformers en RL voor arbitrage: wanneer neurale netwerken leren traden
Hoe grafische neurale netwerken arbitrageketens vinden in 78 ms, waarom RL-agenten 142% jaarlijks rendement laten zien tegenover 12% voor regelgebaseerde bots, en hoe je een geïntegreerd systeem bouwt in Rust.
Complexe Arbitrage-uitvoering in Rust: Van Nanoseconden tot Atomaire Multi-Legs
Hoe je maximale prestaties uit Rust haalt voor multi-leg arbitrage-uitvoering: io_uring, lock-vrije orderboeken, LMAX Disruptor, SIMD, type-state machines en arena-allocators.
