Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage - from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
Graphalgorithmen zur Arbitrage-Erkennung: Von Bellman-Ford bis RICH
Wie negative Zyklen, Multi-Asset-Graphen und der RICH-Algorithmus Arbitragemöglichkeiten im tiefen Kryptowährungsmarkt mit Sub-Millisekunden-Präzision identifizieren.
Futures-Spot-Arbitrage: Vom Cash-and-Carry zum DeFi-CeFi
Wie Funding Rates, Basis und die Konvergenz von dezentralen und zentralisierten Märkten risikofreie Chancen für Kapital im Kryptomarkt schaffen.
Matrizen, Tensoren und tropische Algebra: Lineare Algebra zur Arbitrage-Erkennung
Wie die Matrix der Wechselkurse, Eigenwerte, tropische Algebra und Tensor-Zerlegungen das Chaos des Krypto-Marktes in klare Arbitrage-Signale verwandeln.
Vine Copulas für Arbitrage: Modellierung hochdimensionaler Abhängigkeiten
Wie man mit Vine Copulas verborgene Abhängigkeiten zwischen Dutzenden von Krypto-Assets aufdeckt und robuste, hochdimensionale statistische Arbitragestrategien entwickelt.
GNN, Transformer und RL für Arbitrage: Wenn neuronale Netze das Handeln lernen
Wie Graph Neural Networks Arbitrage-Ketten in 78 ms finden, warum RL-Agenten 142% Jahresrendite gegenüber 12% bei regelbasierten Bots erzielen, und wie man ein integriertes System in Rust baut.
Komplexe Arbitrage-Ausführung in Rust: Von Nanosekunden zu atomaren Multi-Legs
Wie man aus Rust maximale Performance für Multi-Leg-Arbitrage-Ausführung herausholt: io_uring, lock-freie Orderbücher, LMAX Disruptor, SIMD, Type-State-Maschinen und Arena-Allokatoren.
