Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage - from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
Algoritma Graf untuk Deteksi Arbitrase: Dari Bellman-Ford hingga RICH
Bagaimana siklus negatif, graf multi-aset, dan algoritma RICH mengidentifikasi peluang arbitrase di pasar kripto yang dalam dengan presisi sub-milidetik.
Arbitrase Futures-Spot: Dari Cash-and-Carry hingga DeFi-CeFi
Bagaimana funding rate, basis, dan konvergensi pasar terdesentralisasi dan terpusat menciptakan peluang bebas risiko bagi modal di pasar kripto.
Matriks, Tensor, dan Aljabar Tropis: Aljabar Linear untuk Deteksi Arbitrase
Bagaimana matriks nilai tukar, nilai eigen, aljabar tropis, dan dekomposisi tensor mengubah kekacauan pasar kripto menjadi sinyal arbitrase yang jelas.
Vine Copulas untuk Arbitrase: Pemodelan Ketergantungan Berdimensi Tinggi
Cara menggunakan Vine Copulas untuk mengidentifikasi ketergantungan tersembunyi antara puluhan aset kripto dan membangun strategi arbitrase statistik berdimensi tinggi yang kokoh.
GNN, Transformer, dan RL untuk Arbitrase: Ketika Jaringan Saraf Belajar Berdagang
Bagaimana jaringan saraf graf menemukan rantai arbitrase dalam 78 ms, mengapa agen RL menunjukkan return tahunan 142% dibandingkan 12% untuk bot berbasis aturan, dan cara membangun sistem terintegrasi di Rust.
Eksekusi Arbitrase Kompleks di Rust: Dari Nanodetik hingga Multi-Leg Atomik
Cara memaksimalkan performa Rust untuk eksekusi arbitrase multi-leg: io_uring, order book bebas-kunci, LMAX Disruptor, SIMD, mesin type-state, dan arena allocator.
