Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage - from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
Algoritmos de grafos para la detección de arbitraje: de Bellman-Ford a RICH
Cómo los ciclos negativos, los grafos multiactivo y el algoritmo RICH identifican oportunidades de arbitraje en el profundo mercado de criptomonedas con precisión de submilisegundos.
Arbitraje Futuros-Spot: Del Cash-and-Carry al DeFi-CeFi
Cómo las tasas de financiamiento, la base y la convergencia de mercados descentralizados y centralizados crean oportunidades libres de riesgo para el capital en el mercado cripto.
Matrices, tensores y álgebra tropical: álgebra lineal para la detección de arbitraje
Cómo la matriz de tipos de cambio, los autovalores, el álgebra tropical y las descomposiciones tensoriales convierten el caos del mercado de criptomonedas en señales de arbitraje claras.
Vine Copulas para Arbitraje: Modelado de Dependencias de Alta Dimensión
Cómo usar Vine Copulas para identificar dependencias ocultas entre docenas de activos cripto y construir estrategias de arbitraje estadístico robustas y de alta dimensión.
GNN, Transformers y RL para arbitraje: cuando las redes neuronales aprenden a operar
Cómo las redes neuronales de grafos encuentran cadenas de arbitraje en 78 ms, por qué los agentes RL muestran un 142% de rendimiento anual frente al 12% de los bots basados en reglas, y cómo construir un sistema integrado en Rust.
Ejecución de Arbitraje Complejo en Rust: De Nanosegundos a Multi-Legs Atómicos
Cómo exprimir el máximo rendimiento de Rust para la ejecución de arbitraje multi-leg: io_uring, libros de órdenes sin bloqueos, LMAX Disruptor, SIMD, máquinas de estados tipados y asignadores de arena.
