Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage - from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
Algorithmes de graphes pour la détection d'arbitrage : de Bellman-Ford à RICH
Comment les cycles négatifs, les graphes multi-actifs et l'algorithme RICH identifient les opportunités d'arbitrage sur le marché profond des cryptomonnaies avec une précision inférieure à la milliseconde.
Arbitrage Futures-Spot : Du Cash-and-Carry au DeFi-CeFi
Comment les taux de financement, la base et la convergence des marchés décentralisés et centralisés créent des opportunités sans risque pour le capital sur le marché crypto.
Matrices, tenseurs et algèbre tropicale : l'algèbre linéaire pour la détection d'arbitrage
Comment la matrice des taux de change, les valeurs propres, l'algèbre tropicale et les décompositions tensorielles transforment le chaos du marché des cryptomonnaies en signaux d'arbitrage clairs.
Vine Copulas pour l'Arbitrage : Modélisation des Dépendances en Haute Dimension
Comment utiliser les Vine Copulas pour identifier des dépendances cachées entre des dizaines d'actifs crypto et construire des stratégies d'arbitrage statistique robustes en haute dimension.
GNN, Transformers et RL pour l'arbitrage : quand les réseaux de neurones apprennent à trader
Comment les réseaux de neurones sur graphes trouvent des chaînes d'arbitrage en 78 ms, pourquoi les agents RL affichent un rendement annuel de 142% contre 12% pour les bots basés sur des règles, et comment construire un système intégré en Rust.
Exécution d'Arbitrage Complexe en Rust : Des Nanosecondes aux Multi-Legs Atomiques
Comment tirer le maximum de performance de Rust pour l'exécution d'arbitrage multi-leg : io_uring, carnets d'ordres sans verrou, LMAX Disruptor, SIMD, machines à états typés et allocateurs d'arène.
