Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage - from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
Algoritmos de grafos para detecção de arbitragem: de Bellman-Ford ao RICH
Como ciclos negativos, grafos multiativos e o algoritmo RICH identificam oportunidades de arbitragem no profundo mercado de criptomoedas com precisão de submilissegundos.
Arbitragem Futuros-Spot: Do Cash-and-Carry ao DeFi-CeFi
Como as taxas de financiamento, a base e a convergência dos mercados descentralizados e centralizados criam oportunidades livres de risco para o capital no mercado cripto.
Matrizes, tensores e álgebra tropical: álgebra linear para detecção de arbitragem
Como a matriz de taxas de câmbio, os autovalores, a álgebra tropical e as decomposições tensoriais transformam o caos do mercado de criptomoedas em sinais claros de arbitragem.
Vine Copulas para Arbitragem: Modelando Dependências de Alta Dimensão
Como usar Vine Copulas para identificar dependências ocultas entre dezenas de ativos cripto e construir estratégias de arbitragem estatística robustas e de alta dimensão.
GNN, Transformers e RL para arbitragem: quando as redes neurais aprendem a operar
Como as redes neurais de grafos encontram cadeias de arbitragem em 78 ms, por que os agentes de RL apresentam 142% de retorno anual contra 12% dos bots baseados em regras, e como construir um sistema integrado em Rust.
Execução de Arbitragem Complexa em Rust: De Nanossegundos a Multi-Legs Atômicos
Como extrair o máximo de desempenho do Rust para a execução de arbitragem multi-leg: io_uring, order books sem lock, LMAX Disruptor, SIMD, máquinas de estado tipado e alocadores de arena.
