Order Book & Market Microstructure
How the order book really works - accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
CCXT: como os métodos WebSocket de order book realmente funcionam
Análise detalhada dos métodos WebSocket da CCXT para order books: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Testes reais em mais de 75 exchanges.
Tipos de Ordens em Trading Algorítmico: do Limit com Chasing às Ordens Virtuais
Um guia completo sobre tipos de ordens em trading algorítmico: ordens padrão de exchange, limit com chasing, ordens baseadas em tempo, ordens virtuais/sintéticas. Com exemplos de código e casos de uso reais.
Tipos de Barras e Métodos de Agregação para Trading Algorítmico
Classificação de dois eixos da construção de candles: 17 tipos base de barras (tempo, tick, volume, dólar, Renko, range, volatilidade, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropia, delta) × 3 métodos de agregação (calendário, rolling, adaptativo) = 51 combinações. Com código de implementação e recomendações práticas.
DeepLOB: Aprendizado Profundo em Livros de Ofertas Limitadas
Como o DeepLOB combina uma CNN, um módulo inception e uma LSTM para prever movimentos do preço médio a partir de dados brutos do livro de ofertas - a arquitetura, os números reais do FI-2010 e uma reimplementação funcional em PyTorch.
Impressão Digital de um Trader: Como Identificar um Market Maker pelo Comportamento no Order Book
Todo algoritmo deixa uma impressão digital única. Aprenda a lê-la - e você saberá quem está do outro lado da sua operação.
Trade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag - the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
Order Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification - plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.
Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
Modelagem do spread com machine learning
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O Conceito de 'Desire Orderbook': Uma Abordagem Inovadora para a Previsão do Comportamento de Mercado
Desire orderbook - um conceito revolucionário de análise da estrutura de mercado baseado na previsão de ações potenciais dos participantes do mercado antes da sua execução real.
Flowsurface: Plataforma de Orderflow Open-Source para Mercados de Cripto
Uma análise do Flowsurface - um aplicativo desktop gratuito desenvolvido em Rust para heatmap de DOM em tempo real, gráficos de footprint, time & sales e visualização de depth ladder. Suporta Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX e MEXC.
