Order Book & Market Microstructure
How the order book really works - accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
CCXT: Cómo funcionan realmente los métodos WebSocket de order book
Análisis detallado de los métodos WebSocket de CCXT para order books: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Pruebas reales en más de 75 exchanges.
Tipos de órdenes en el trading algorítmico: de la limit con persecución a las órdenes virtuales
Una guía completa sobre los tipos de órdenes en el trading algorítmico: órdenes estándar de exchange, limit con persecución, basadas en tiempo, órdenes virtuales/sintéticas. Con ejemplos de código y casos de uso reales.
Tipos de Barras y Métodos de Agregación para Trading Algorítmico
Clasificación de dos ejes de la construcción de velas: 17 tipos base de barras (tiempo, tick, volumen, dólar, Renko, rango, volatilidad, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropía, delta) × 3 métodos de agregación (calendario, rolling, adaptativo) = 51 combinaciones. Con código de implementación y recomendaciones prácticas.
DeepLOB: Aprendizaje Profundo en Libros de Órdenes Límite
Cómo DeepLOB combina una CNN, un módulo inception y una LSTM para predecir movimientos del precio medio a partir de datos crudos del libro de órdenes - la arquitectura, las cifras reales de FI-2010 y una reimplementación funcional en PyTorch.
La Huella Digital de un Trader: Cómo Identificar a un Market Maker por su Comportamiento en el Libro de Órdenes
Cada algoritmo deja una huella única. Aprende a leerla - y sabrás quién está al otro lado de tu operación.
Trade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag - the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
Order Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification - plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.
Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
Modelado del spread con machine learning
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El concepto de 'Desire Orderbook': un enfoque innovador para predecir el comportamiento del mercado
Desire orderbook - un concepto revolucionario de análisis de la estructura del mercado basado en predecir las posibles acciones de los participantes del mercado antes de su ejecución real.
Flowsurface: plataforma de orderflow de código abierto para mercados cripto
Una reseña de Flowsurface - una aplicación de escritorio gratuita construida en Rust para visualización en tiempo real de mapas de calor DOM, gráficos footprint, time & sales y escalera de profundidad. Compatible con Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX y MEXC.
