Order Book & Market Microstructure
How the order book really works - accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
CCXT: WebSocket ордербук методдору чындыгында кантип иштейт
Ордербуктар үчүн CCXT WebSocket методдорунун деталдуу анализи: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. 75+ биржада жүргүзүлгөн чыныгы тесттер.
Алгоритмдик Трейдингдеги Ордер Түрлөрү: Chasing менен Лимиттен Виртуалдык Ордерлерге чейин
Алгоритмдик трейдингдеги ордер түрлөрү жөнүндө толук колдонмо: стандарттуу биржа ордерлери, chasing limit, убакытка негизделген ордерлер, виртуалдык/синтетикалык ордерлер. Код мисалдары жана реалдуу колдонуу учурлары менен.
Алгоритмдик трейдинг үчүн бар түрлөрү жана агрегациялоо ыкмалары
Шам түзүлүшүнүн эки octторлуу классификациясы: 17 негизги бар түрү (убакыт, тик, көлөм, доллар, Ренко, диапазон, волатилдүүлүк, Хейкин-Аши, Каги, Line Break, P&F, TIB, VIB, катар, CUSUM, энтропия, дельта) × 3 агрегациялоо ыкмасы (календарлык, жылжымалуу, ыңгайлашкан) = 51 айкалыш. Ишке ашыруу коду жана практикалык сунуштар менен.
DeepLOB: Лимиттик Заказ Китептериндеги Терең Окутуу
DeepLOB кыска баанын кыймылын чийки заказ китеби маалыматтарынан алдын ала билүү үчүн CNN, inception модулун жана LSTM-ди кантип бириктирет - архитектура, чыныгы FI-2010 сандары жана иштеп жаткан PyTorch кайра ишке ашыруу.
Трейдердин санарип манжа изи: маркет-мейкерди ордер китебиндеги жүрүм-туруму боюнча кантип таануу керек
Ар бир алгоритм өзгөчө манжа изин калтырат. Аны окууну үйрөнсөңүз - сделкаңыздын экинчи тарабында ким тургандыгын билесиз.
Trade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag - the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
Тартип агымынын дисбаланс: Конт-Куканов-Стойков окуясынын декомпозициясы
Чийки китептин жаңыртууларын кол коюлган агымдын санына айландыруу: CKS окуясынын декомпозициясы, PCA кыскаруусу менен көп деңгээлдүү OFI жана Lee-Ready соода классификациясы - плюс R-squared деген баш сөздүн чынчыл эсеби.
Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
Bid-Ask Spread Modeling and Prediction with Machine Learning
Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML - from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks - with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.
"Каалоо ордербугу" концепциясы: рынок катышуучуларынын жүрүм-турумун болжолдоонун инновациялык ыкмасы
Каалоо ордербугу - рынок катышуучуларынын потенциалдуу аракеттерин алар иш жүзүнө ашырылганга чейин болжолдоого негизделген рынок структурасын анализдөөнүн революциялык концепциясы.
Flowsurface: Крипто рынокторунда ордерфлоу үчүн ачык баштапкы коддуу платформа
Flowsurface - реалдуу убакытта DOM heatmap, footprint графиктери, соода тасмасы жана тереңдик тепкичи визуализациясы үчүн Rust тилинде жазылган акысыз десктоп тиркеме жөнүндө сереп. Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX жана MEXC биржаларын колдойт.
