Order Book & Market Microstructure
How the order book really works - accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
CCXT: WebSocket Emir Defteri Metodları Gerçekte Nasıl Çalışır
CCXT WebSocket emir defteri metodlarının ayrıntılı analizi: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. 75'ten fazla borsada gerçek testler.
Algoritmik Ticarette Emir Türleri: Takipli Limit Emirden Sanal Emirlere
Algoritmik ticarette emir türlerine kapsamlı bir rehber: standart borsa emirleri, takipli limit, zamana dayalı ve sanal/sentetik emirler. Kod örnekleri ve gerçek kullanım senaryolarıyla.
Duvar İçindeki Kuyruk: Emir Defteri Yoğunluğunda Emir Pozisyonunun Analizi
Bir fiyat seviyesindeki kuyruktaki yerinizi anlamak, scalping'i tahminden bir mühendislik problemine nasıl dönüştürür
Algoritmik İşlem için Bar Türleri ve Birleştirme Yöntemleri
Mum oluşturmanın iki eksenli sınıflandırması: 17 temel bar türü (zaman, tick, hacim, dolar, Renko, aralık, oynaklık, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropi, delta) × 3 birleştirme yöntemi (takvim, kayan, adaptif) = 51 kombinasyon. Uygulama kodu ve pratik önerilerle.
DeepLOB: Limit Emir Defterlerinde Derin Öğrenme
DeepLOB; ham emir defteri verisinden orta fiyat hareketlerini tahmin etmek için bir CNN'i, bir inception modülünü ve bir LSTM'i nasıl birleştirir - mimari, gerçek FI-2010 sayıları ve çalışan bir PyTorch yeniden uygulaması.
Bir Trader'ın Dijital Parmak İzi: Emir Defteri Davranışından Piyasa Yapıcıyı Nasıl Tanırsınız
Her algoritma benzersiz bir parmak izi bırakır. Onu okumayı öğrenin - ve işleminizin karşı tarafında kimin olduğunu bileceksiniz.
Trade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag - the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
Order Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification - plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.
Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
Makine Öğrenmesiyle Alış-Satış Spread'i Modelleme ve Tahmini
Alış-satış spread'lerinin makine öğrenmesiyle ayrıştırılması ve tahmini - Roll'un örtük tahmincisinden gradyan artırmaya ve sinir ağlarına kadar - üretimde can yakan birim, sızıntı ve kıyaslama tuzaklarıyla birlikte.
'Arzu Emir Defteri' Kavramı: Piyasa Davranışı Tahminine Yenilikçi Bir Yaklaşım
Arzu emir defteri - piyasa katılımcılarının potansiyel eylemlerini gerçek uygulamadan önce tahmin etmeye dayanan devrimci bir piyasa yapısı analizi kavramı.
Flowsurface: Kripto Piyasaları için Açık Kaynaklı Orderflow Platformu
Flowsurface incelemesi - Rust ile yazılmış, gerçek zamanlı DOM ısı haritası, footprint grafikleri, time & sales ve derinlik merdiveni görselleştirmesi sunan ücretsiz masaüstü uygulaması. Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX ve MEXC'i destekler.
