algo-investor-skills: алаяқтықтан қорғалған инвестор ұсынысын құратын Claude Code скилдері

Сырттан капитал тартуға тырысқан кез келген алгосаудагер осы қабырғаны біледі. Сізде жұмыс істейтін стратегия, өз шоттарыңыздағы нақты сауда тарихы және таза капитал қисығы бар. Содан кейін сіз инвесторға арналған құжатты жазуға отырасыз — және ең қиын бөлігі стратегия емес екенін түсінесіз. Ол — сандарды жақсы түсінетін, скептикалық маманды сіздің алаяқ емес екеніңізге сендіру. Ол сіздің сөзіңізге сенбейді. 2026 жылы ол іс жүзінде мынаны жасайды: сіздің коммерциялық ұсынысыңызды ешбір қосымша контекстсіз LLM-ге қойып, "бұл шын ба, әлде алаяқтық па?" деп сұрайды.

algo-investor-skills — дәл осы сәтке арналған Claude Code скилдерінің дайын жиынтығы. Ол сізді стратегияның нақты деректерінен аяқталған, аудиттелген, көптілді инвестор ұсынысына дейін апарады — осы қатал LLM-тексерісінен өтетін сенімді, адалдыққа бағытталған құжат түрі. Бүкіл дизайн бір келісілмейтін ережеге негізделген: ол ешқашан сан ойдан шығармайды.

Алдын ала ескерту, репозиторийдің өзі бастайтын ескерту: жинақтың reference/ каталогындағы барлық нәрсе — анонимденген өңделген мысал. Атаулар, алаңдар және метрикалар — нақты сандар емес, орынбасарлар. Скилдер құжаттарды сіздің өз өлшенген тарихыңыздан жасайды — олар ешкімнің нақты сандарын жеткізбейді және сіздікін де ойдан шығармайды.

Бұл неге шаблон емес, скил жиынтығы

Инвестор ұсынысын Word шаблонынан жазуға болады. Адамдар солай жасайды, және ол көрінеді. Статикалық шаблон сіз қырық сауда қосқанда Sharpe-ты қайта есептей алмайды, ең үздік жеңістерді алып тастап артықшылығыңызды стресс-тестілей алмайды және өз ұсынысыңыздың әлсіз тұстарын табу үшін дұшпан алокаторды имитациялай алмайды. Дәл осы алшақтықты algo-investor-skills толтырады.

Бұлар .claude/skills/ ішінде тұратын қарапайым Claude Code скилдері. Репозиторийді Claude Code-та ашыңыз — олар автоматты түрде жүктеледі. Олар қарапайым скилдер болғандықтан, сіз оларды кез келген басқа жобаға да көшіре аласыз — қалталарды жобаға тән .claude/skills/-ке, немесе барлық жерде болу үшін пайдаланушыға ортақ ~/.claude/skills/-ке көшіріңіз:

cp -r .claude/skills/* /path/to/your/project/.claude/skills/

cp -r .claude/skills/* ~/.claude/skills/

Қаржылық модельдер қозғалтқышы тіпті тәуелсіз, ешбір тәуелділіксіз, ақылға қонымдылықты тексеру ретінде жұмыс істейді:

node .claude/skills/algo-financial-models/models.mjs   # өңделген демоны шығарады

Алты скил

Жинақ алты құрастырылатын скилмен жеткізіледі. Біреуі — оркестратор; қалған бесеуі әрқайсысы конвейердің бір сатысын иеленеді.

Конвейер, басынан аяғына дейін

Скилдер кездейсоқ таңдайтын мәзір емес — олар реттелген конвейер құрайды, және investor-docs оларды ретімен іске қосады, себебі әрбір саты алдыңғысына тәуелді:

intake/intake-template.md   ← сіз өлшенген деректер + белгіленген болжамдарды толтырасыз
        │
        ▼
algo-financial-models   →   адал сандар / кестелер
        │
        ▼
investor-proof-pack     →   мөлдірлік + тексеру пакеті
        │
        ▼
investor-proposal-build →   толық 14 бөлімді Markdown ұсынысы
        │
        ▼
investor-doc-localize   →   тіл / нарық нұсқалары   (міндетті емес)
        │
        ▼
investor-proposal-audit →   өткенше скептик-инвестор циклі  (МІНДЕТТІ)

1. Кіріс деректер — жалғыз шындық көзі

Ол intake/intake-template.md файлынан басталады. Сіз стратегия тезисіңізді, өлшенген тарихыңызды (үлгі көлемі, ұтыс пайызы, орташа сауда, Sharpe, Sortino, максималды түсу, күндер аралығы), алаңдарыңыз бен шот архитектураңызды, және коммерциялық шарттарыңызды толтырасыз. Ең маңыздысы — әрбір санды [real] (өлшенген) немесе анық белгіленген алдағы болжам (левередж, транш саны, болжамды тереңдік, слиппедж, альфа ыдырауы) ретінде белгілейсіз.

Бүкіл жинақты сенімді ететін ереже дәл осында: сіз бос қалдырған кез келген нәрсе жобадағы анық TODO ұяшығына айналады, ешқашан ойдан шығарылған санға емес. Егер сіз бір санды биржа экспорттарымен растай алмасаңыз, оны бос қалдырасыз, ал жинақ алшақтықты жамауды бас тартады.

2. algo-financial-models — адал сандар

Бұл скил сіздің өлшенген деректеріңізді алты сандық модельге айналдырады, олар дайын Markdown кестелері түрінде беріледі, әрқайсысында бір-екі жолдан тұратын адал түсіндірме бар:

• Күтілетін мән мен мөлшерлеу — күтілетін құн, сауда бойынша сигма, төлем қатынасы, сыйымдылық, таза артықшылық, және Kelly үлесі.
• Табыс көпірі — оқиға бойынша шикі артықшылықтан сыйымдылыққа түзетілген, комиссиядан кейінгі, ыдыраудан кейінгі санға дейінгі төрт саты. Ол әрқашан екеуін де көрсетеді — шикі артықшылықты және сыйымдылыққа түзетілген артықшылықты, себебі оқиға бойынша шикі сан қордың жүзеге асыратын табысы емес, ал керісінше көрсету дәл осы жинақ болдырмауға арналған адалсыздық түрі.
• High-water-mark комиссия кестесі — жаңа капитал шыңдарынан алынатын тек нәтижелілік комиссиясы.
• Сандық метрикалар — сигма мен төмен ауытқуды кері есептейді, сол арқылы сіздің өлшенген Sharpe пен Sortino дәл қайталанады. Олар тек өткізгіш; жинақ оларды алмастырмайды немесе жасандырмайды.
• Монте-Карло (GBM) — P5 / P50 / P95 траекториялары, оған қоса күйреу ықтималдығы, альфа ыдырауы ескерілген.
• Альфаның төзімділігі + Wilson СИ — ыдырайтын артықшылық кестесі мен шағын үлгідегі ұтыс пайызының сенімділік интервалы, сол арқылы 80 саудадан 62% көрсеткіші табиғат заңы ретінде ешқашан ұсынылмайды.

Мен шынымен қырлы деп есептейтін бір деталь: оқиға бойынша тиімді экспозиция левередж / траншдар (L / N) ретінде есептеледі, ал экспозиция кестесі Kelly-ге қатысты түсті кодтауымен көрсетілген — жартылай Kelly-ден төмен немесе тең болса жасыл, толық Kelly-ге дейін сары, одан жоғары қызыл. Бұл "қанша тәуекел етуім керек?" деген сұрақты сезімнен қорғауға болатын кестеге айналдырады.

3. investor-proof-pack — тексерілетін адалдық

Бұл — скептиктер шынымен алаңдайтын бөлік. Дәлел пакеті сіздің нақты сауда тарихыңыздың шын екенін дәлелдейтін мөлдірлік пакетін жинайды, бірақ құпия рецептіні ашпайды және ештеңе ойдан шығармайды:

• Тұрақты бағандары бар (# | Алаң | Жұп | Күн | Жағы | PnL % | Ұстау уақыты | Мәртебе) ашық саудалар кестесі, терезедегі барлық саудаларды тізіп, жеңістер мен жеңілістерді де көрсетеді. Іріктеп таңдау мүлдем тыйым салынған. Пайыздар мен күндер көрсетіледі; доллар сомалары әдейі жасырылады, ал жинақ бұл шекараны қарапайым сөздермен айтады.
• Тәуелсіз салыстырып тексеру әдістемесі, келісуге тиіс екі жолмен: биржаның REST API арқылы order-id салыстырып тексеру (толтырулардан нақты P&L-ды дәл қайта есептеу), және биржаның ресми транзакция тарихы экспортына қарсы есеп айырысу салыстыруы (символ + уақыт + белгі бойынша, көрсетілген төзімділік шегінде сәйкестендірілген). Келісетін екі тәуелсіз салыстыруды бір-ақ салыстырудан гөрі жалғандыру әлдеқайда қиын.
• Тек оқуға арналған "0-қадам" тексеру ұсынысы: инвестор өзі жасаған тек оқуға арналған API кілтіне қарсы өзі іске қосатын скрипт, ол ашық саудаларды биржаның өз деректерімен салыстырады — сауда рұқсаты бар кез келген кілт берілместен бұрын.
• Диаграммалар — сауда механикасын үйрету үшін анық белгіленген синтетикалық иллюстрациялар, сонымен қатар салыстырылған толтырулармен байланысты кіру/шығу белгілері бар нақты свеча-свеча диаграммалары.

Мұны питч-декодан ажырататын бөлік: дәлел пакеті өзінің шекарасын ашық айтады. Салыстыру өткен нақты саудалардың шыншылдығы мен көлемін дәлелдейді. Ол болашақ табыстарды дәлелдемейді, артықшылықтың үлкен көлемде сақталатынын дәлелдемейді, және толық аудит емес. Жинақ ашық айтатын ең күшті дәлел — инвестордың өз шотындағы алдағы пилоттық жоба.

4. investor-proposal-build — 14 бөлімнен тұратын доға

Бұл скил дұшпан инвестор LLM-ге толығымен қоя алатын және бөлшектей алатын жалғыз, өзін-өзі қамтамасыз ететін Markdown құжатын жинайды. Құрылым — табыстардан емес, тәуекел мен сақтаудан басталатын, әдейі жасалған 14 бөлімнен тұратын доға:

1. Тезис — сақтау бекітпесі бірінші абзацтың бір жолы ретінде.
2. Артықшылық қайдан келеді — құрылымдық тиімсіздік, сыртқы зерттеулердің оператордың өз нәтижелері ретінде ұсынылмайтыны туралы адал ескертпемен.
3. Басты метрикалар — Sharpe / Sortino / максималды түсу, левереджге тәуелсіз қатынастар ретінде белгіленген, Sortino алдында, шағын үлгі ескертпесі тіркелген.
4. Сақтау мен операциялық модель — тек саудаға арналған API кілттері, шығару құқығы жоқ, "төтенше тежегіш" ретінде бір кликпен қайтарып алу, ұсынылатын жалғыз модель ретінде белгіленген.
5. Нақты саудалардың мөлдірлігі — 3-қадамдағы дәлел пакеті.
6. Капитал сатылары — пилот (~$50 мың, комиссия эскроуда, high-water mark қалпына келгенше 0%), масштабтау, содан кейін мақсат.
7. Комиссия моделі — таза пайданың пайызы ретінде нақты нәтижелілік комиссиясы, high-water mark пен басқару комиссиясынсыз.
8. Аталған екі тәуекел — масштабта тексерілмеген (шығу өтімділігі) және өте қысқа ұстау терезесі, жасырынусыз айтылған.
9. Сандық фейл-сценарийлер кестесі — инвестор әрбір сценарийде не жоғалтатыны, N-транш математикасымен байланысты.
10. Жауапкершілік пен тәуекел бөлу — заңды тұлғаның жоқтығы / шектелген өтеу туралы адал ескертпені қоса.
11. N бөлек, жоғарғы деңгейлі шоттар арасында капитал бөлу (тоқтатылу кезінде каскадты болуы мүмкін субшоттар емес), әр алаң бойынша шекпен.
12. Альфаның төзімділігі — алдағы болжам ретінде рәсімделген анық ыдырау болжамы мен сыйымдылық шегі.
13. Оператор — бір адам, жауапты бір адам, теңестіру ерекшелігі әрі негізгі тұлға тәуекелі ретінде белгіленген.
14. Жол картасы — анық "уәделер емес" деп белгіленген.

Бүкіл нәрсе құрылымы бойынша аз хайпты. Егер сөйлем питч-декка ұқсаса, скил оны қиып тастайды. Сақтау мен төтенше тежегіш кез келген табыс санынан бұрын келеді, және мақтаныш ретінде оқылуы мүмкін әрбір бөлім сол тыныста тиісті тәуекелмен теңдестіріледі.

5. investor-doc-localize — ауытқусыз аударма

Міндетті емес, бірақ жақсы жобаланған. Ол аяқталған мастер нұсқасын en / ru / zh / ko тілдеріне (кеңейтілетін) локализациялайды, тіпті нарыққа тән нұсқаларды жасайды — мысалы, алаңды бірінші қолдан білетін аудиторияға арналған, құрылымдық артықшылықты ашатын оқшауланған-нарық нұсқасы, тазартылған жария нұсқасына қарсы. Ол күресетін басты күнә — санның ауытқуына немесе ескертпенің басқа тілде "жақсырақ оқылатындықтан" жұмсаруына жол беру. Әрбір комиссия пайызы, әрбір сақтау шарты, әрбір фейл-сценарий барлық тілдерде бірдей көрсетіледі, сақтау, комиссия және жауапкершілік бөлімдерінде кері аударма арқылы нүктелік тексеру жүргізіледі.

6. investor-proposal-audit — міндетті қақпа

Бұл жинақты құжат генераторынан асатын нәрсеге айналдыратын скил. Ол байсалды инвестор жасайтын нақ сол тексерісті модельдейді: жаңа, тек құжатпен таныс AI-инвестор — коды жоқ, тарихы жоқ, күмән пайдасы жоқ — ұсынысты оқып, құрылымдалған үкім қайтарады: satisfaction (0-100), wouldInvest, scamRisk (төмен / орташа / жоғары), басты алаңдаушылықтар, жетіспейтін ақпарат, қызыл жалаушалар, және күшті жақтар. Содан кейін реэдиторлаушы агент скептик белгілегенді түзетеді — адал түрде — және цикл қайталанады.

Рубрика скептицизмге бейімделген. Ол адал шектеулерді, нақты тексеру механизмдерін, анық комиссия мен сақтау шарттарын, және сандық түрде көрсетілген төмендеу тәуекелдерін марапаттайды. Ол қатал жазалайды: маркетингтік сын есімдерді, жасырын сандары бар "бізге сеніңіз" деген сөздерді, ақшаға қатысты бұлдырлықты, тексерілмейтін мәлімдемелерді, және ішкі қайшылықтарды — классикалық мысал: оқиға бойынша сыйымдылық шағын екенін мойындай тұра, үлкен сома сұрау.

Реэдиторлаушының ережелері — бүкіл жинақтың моральдық өзегі. Ол ешқашан метриканы үрлемейді, ешқашан ескертпені жоймайды, ешқашан сауда тарихын ойдан шығармайды. "Тексерілмейтінді" түзетудің жолы — ұсынылатын дәлел қосу — тек оқуға арналған API қолжетімділігі, биржа экспорттаған үзінділер, шағын ақылы пилот, нәтижелілік комиссиясының эскроуы — асыра айтпау емес. Құжат кемінде екі итерациядан кейін satisfaction >= 88 болғанда және scamRisk high болмағанда ғана "дайын" болады. Осы аудиттен өтпеген ұсыныс — анықтамасы бойынша жоба, ал нәтиже емес.

Дизайн принциптері (және олар алокатор үшін неге маңызды)

Репозиторий төрт келісілмейтін принципті мәлімдейді, және оларды адал қаражат тарту манифесі ретінде оқу құнды:

• Ешқашан ойдан шығармау. Әрбір сан өлшенген деректерге немесе анық белгіленген алдағы болжамға дейін бақыланады. Жетіспейтін деректер ойдан шығарылған сандар емес, көрінетін TODO ұяшықтарына айналады.
• Адалдыққа бағытталған, аз хайп. Тәуекел мен сақтаудан бастаңыз. Шектеулерді атаңыз. Сенімнің орнына тексеруді ұсыныңыз.
• Сақтау уәде емес, құрылымдық. Инвесторға тиесілі шоттардағы тек саудаға арналған API кілттері, шығару құқығы жоқ, бір кликпен қайтарылады.
• Аудит қақпасы міндетті. Скептик-инвестор циклі өтпейінше құжат дайын емес.

Егер сіз кез келген алгосауда питчін оқып, әрбір асыра мадақтаумен скептицизміңіздің артқанын сезінген болсаңыз, бұл инверсия неге жұмыс істейтінін түсінесіз. Сенім көбірек мәлімдеу арқылы емес, дәл дәлелдей алатыныңызды дәл мәлімдеу арқылы және оқырманға өзі тексеретін құралдарды беру арқылы құрылады.

Алго-инвестор оны нақты қалай пайдаланады

Іс жүзінде жұмыс ағыны қысқа:

1. Скилдер автоматты жүктелуі үшін репозиторийді Claude Code-та ашыңыз.
2. Кіріс деректер шаблонын көшіріп, оны өз өлшенген тарихыңызбен және анық белгіленген алдағы болжамдарыңызбен толтырыңыз, деректеріңіз жоқ жерде бос қалдырыңыз.
3. Claude-тан сұраңыз: "Менің стратегиям үшін инвестор құжатын дайында." Бұл investor-docs оркестраторын іске қосады, ол конвейерді басынан аяғына дейін жүргізеді.
4. Аудит қақпасы соңында іске қосылады және қанағаттану жеткілікті жоғары болғанша және алаяқтық тәуекелі жоғары болмағанша циклденеді.

Сіз алатын нәтиже — жалғыз Markdown файлы: тасымалды, өзін-өзі қамтамасыз ететін, және шынайы алокатор оны бәрібір өткізетін LLM-тексерісінен өтетіндей жасалған.

Marketmaker / AI-агент экожүйесіндегі орны

Біз осы блогта AI агенттерінің сауда шешімдерін қабылдауы туралы көп жаздық — мультиагентті қорлар, LLM аналитиктер комитеттері, күшейтілген оқыту экожүйелері. algo-investor-skills сол жобалар негізінен елемейтін мәселеде бір деңгей сыртта тұр: автоматтандырылған стратегия жұмыс істей бастаған соң, оны капиталға қалай сенімді жеткізуге болады? Бұл сигнал жасауға емес, инвесторлармен қарым-қатынас пен тиісті тексеруге бағытталған агенттік AI үлгісі. Оркестратор-плюс-мамандар пішіні — реттейтін бір скил, әрқайсысы бір сатыны иеленетін бірнеше скил — біз үнемі жеңіп жатқанын көріп жүрген сол құрастырылатын агенттер архитектурасы, мұнда орындар кітабына емес, құжаттама мен тексеру конвейеріне қолданылған.

Байсалды алгосаудагер үшін бұл инфрақұрылымның маңызды бөлігі. Стратегия — сіздің артықшылығыңыз; аудиттелген, адалдыққа бағытталған ұсыныс — сіздің маркетолог болуыңызды немесе сенімділігіңізден айырылуыңызды талап етпей, сол артықшылыққа капитал тартуға мүмкіндік беретін нәрсе. Жинақтың ұстанымы — сенімнен гөрі тексеру, табыстардан бұрын тәуекел, ешқашан ойдан шығарылған сандар — кәсіби алокатормен байланысқаннан кейін тірі қалатын дәл сол ұстаным.

Адал ескертпелер

Бұл — жалғыз мейнтейнермен, ерте кезеңдегі жоба, және репозиторий дәл осылай айтады. Анықтамалық ұсыныс пен модельдер — анонимденген иллюстративтік мысалдар, нақты сандар емес — жинақтың құндылығы жеткізілген сандарда емес, процесс пен тәртіпте. Аудит циклі оны жүргізетін модель қаншалықты жақсы болса, соншалықты жақсы, ал қағаз жүзінде өткен балл әлі де қағаз балл: жинақтың өзі айтқандай, ең күшті дәлел әрқашан инвестордың өз шотындағы алдағы пилот. Жинақ құжаттар шығарады; ол қаржылық, заңды немесе салықтық кеңес бермейді, ал өткен немесе бэктестелген нәтижелер болашақ нәтижелерге кепілдік бермейді.

Осының ешқайсысы негізгі идеяны әлсіретпейді. Инвестор құжаттарын дайындаудың қиын, адал жұмысы — қайталанатын сандарды есептеу, тексерілетін дәлел пакетін құру, тәуекелден бастау, және дұшпан шолудан өту — дәл осы жинақ жүйелейтін жұмыс.

Сілтемелер

• GitHub: suenot/algo-investor-skills

Қорытынды

algo-investor-skills — ерекше тәртіпті тезисі бар шағын репозиторий: алгосауда стратегиясы үшін капитал тартудың жолы қаттырақ питч жасау емес, тексерілетін адал болу. Алты Claude Code скилі бұл тезисті конвейерге айналдырады — өлшенген деректер кіреді, қайталанатын сандар, тексерілетін дәлел пакеті, тәуекел басым 14 бөлімді ұсыныс, міндетті емес адал локализация, және асыра айтпай, дәлел қосу арқылы әлсіздіктерді түзететін міндетті скептик-инвестор аудиті.

Егер сіз нақты стратегияны жүргізіп жатсаңыз және инвестор құжаты қабырғасында тоқтап қалған болсаңыз, бұл бір түстен уақыт кетуге тұрарлық. Кіріс деректерді толтырыңыз, оркестраторды іске қосыңыз, скептикке жобаңызды бөлшектеуге мүмкіндік беріңіз, және дәл дәлелдей алатыныңызды айтатын және оқырманға оны растайтын құралдарды беретін құжатты шығарыңыз.