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Wie Liquidationen bei Aave v3 und Compound wirklich funktionieren: Health-Factor-Mathematik, Close Factors, Liquidationsboni, Chainlink-Oracle-Trigger und was es 2026 braucht, um einen Flash-Loan-Liquidationsbot zu betreiben.
Wie Uniswap v3 unter der Haube wirklich funktioniert: virtuelle Reserven, Liquidität L, sqrtPriceX96, Tick-Mathematik, feeGrowthInside und warum eine LP-Position ein Short-Volatility-Payoff ist. Mit exakten Formeln und einem durchgerechneten Zahlenbeispiel.
Jeder Swap, den du an eine öffentliche RPC schickst, ist eine sichtbare Limit-Order, die niemand einhalten muss. Eine technische Analyse, wie MEV-Extraktion funktioniert: Mempool-Ordering, Sandwich-Mathematik auf Uniswap v2, PGAs, Flashbots und Trader-Verteidigung.
Fünf Stufen der Fill-Simulations-Genauigkeit — von Close-Preis-Fills bis zu probabilistischen Queue-Positions-Modellen. Partial Fills als Zustandsautomat, Grenzen der Limit-Fill-Wahrscheinlichkeit als PnL-Bracket und eine Kalibrierungsschleife gegen Live-Fills.
TWAP, VWAP und POV sind Wetten auf eine Volumenprognose. Wir zerlegen die verborgenen Annahmen jedes Schedulers, bauen Intraday-Volumenkurven für Krypto und lassen alle drei im direkten Vergleich auf replayten L2-Daten gegeneinander antreten.
Vollständige Herleitung des Almgren-Chriss-Modells zur optimalen Ausführung: linearer Impact, die sinh/cosh-Trajektorie, die effiziente Grenze und lauffähiges Python zur Kalibrierung von Eta, Gamma und Sigma aus Binance-L2- und Trade-Daten.
Eine GARCH-Volatilitätsprognose ist nur dann etwas wert, wenn sie eine Handelsentscheidung verbessert. Wir bauen eine volatilitätsgezielte Krypto-Strategie, bewerten die Prognosequalität ehrlich und vergleichen GARCH gegen Realized-Vol- und EWMA-Baselines in einem Walk-Forward-Backtest.