Жандуу рыноктордо туруктуу иштеген соода системаларын изилдөө.https://marketmaker.cc/kyhttps://marketmaker.cc/ky/blog/xgboost-gradient-boosting-trading/https://marketmaker.cc/ky/blog/xgboost-gradient-boosting-trading/Return-direction classifiers are imbalanced problems, and 0.5 is the wrong decision threshold. Comparing scale_pos_weight, focal loss, and precision-constrained threshold optimization on crypto data - plus the engineering differences between XGBoost, LightGBM, and CatBoost.Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 GMTmachine-learningxgboostgradient-boostingquantpredictionhttps://marketmaker.cc/ky/blog/transfer-entropy-crypto-information-flow/https://marketmaker.cc/ky/blog/transfer-entropy-crypto-information-flow/DCC-GARCH tells you when crypto dependence tightens. Transfer entropy tells you which way it points. A directed information-flow measure, its null calibration, and an honest account of what it does and does not add over average pairwise correlation.Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencetransfer-entropyinformation-theorycryptonetworkhttps://marketmaker.cc/ky/blog/trade-classification-algorithms/https://marketmaker.cc/ky/blog/trade-classification-algorithms/Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag - the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 GMTmicrostructuretrade-classificationLee-Readyorder-flowdeep-learninghttps://marketmaker.cc/ky/blog/tick-data-forecasting-deep-learning/https://marketmaker.cc/ky/blog/tick-data-forecasting-deep-learning/Sequence models fed tick data still assume regular spacing. Three ways to tell a Transformer when a tick actually happened - learnable-timescale continuous encoding, ODE-RNN latent state, and delta_t as a plain feature - and the ablation that decides between them.Sat, 22 Aug 2026 00:00:00 GMTHFTtick-datadeep-learninghigh-frequencypredictionhttps://marketmaker.cc/ky/blog/synthetic-control-trading-evaluation/https://marketmaker.cc/ky/blog/synthetic-control-trading-evaluation/This series has priced the selection route to a false edge - DSR prices the winner, PBO prices the search. Neither touches confounding: the strategy that made money because volatility doubled the week you deployed it. The Synthetic Control Method builds a weighted counterfactual from a donor pool of untouched instruments and gives you a falsification criterion and a placebo p-value.Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencesynthetic-controlcounterfactualevaluationeconometricshttps://marketmaker.cc/ky/blog/probabilistic-forecasting-trading/https://marketmaker.cc/ky/blog/probabilistic-forecasting-trading/How to evaluate a predictive distribution honestly - CRPS as a proper scoring rule, the PIT histogram as a calibration diagnostic, and DeepAR sampling in GluonTS.Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMTforecastingprobabilisticquantile-regressionDeepARuncertaintyhttps://marketmaker.cc/ky/blog/pinn-options-pricing/https://marketmaker.cc/ky/blog/pinn-options-pricing/Putting the Heston, free-boundary, and jump-diffusion pricing PDEs into a neural network loss - the log-price residual, the mixed-partial autograd trick, and what still needs measuring.Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningPINNoptionsBlack-ScholesPDEhttps://marketmaker.cc/ky/blog/pcmci-causal-discovery-crypto/https://marketmaker.cc/ky/blog/pcmci-causal-discovery-crypto/PCMCIдин эки этаптуу MCI тести крипто активдердин ортосундагы багытталган себеп-салдарлык байланыштарды кантип калыбына келтирет, анда корреляция жана бивариаттуу Грейнджер мүмкүн эмес - курулуш, тиграмит түтүгү жана ага дагы эле керек болгон реалдуу маалыматтарды изилдөө.Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencePCMCIcausal-discoverytime-seriescryptohttps://marketmaker.cc/ky/blog/order-flow-imbalance-prediction/https://marketmaker.cc/ky/blog/order-flow-imbalance-prediction/Чийки китептин жаңыртууларын кол коюлган агымдын санына айландыруу: CKS окуясынын декомпозициясы, PCA кыскаруусу менен көп деңгээлдүү OFI жана Lee-Ready соода классификациясы - плюс R-squared деген баш сөздүн чынчыл эсеби.Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 GMTmicrostructureorder-flowimbalancepredictionHFThttps://marketmaker.cc/ky/blog/neural-ode-continuous-finance/https://marketmaker.cc/ky/blog/neural-ode-continuous-finance/Нейрондук ODE, Нейрондук SDE жана үзгүлтүксүз тандалып алынган рыноктук маалыматтар үчүн үзгүлтүксүз нормалдаштыруу агымдары - жана үзгүлтүксүз динамика алардын чечүүчү наркына татыктуубу же жокпу, чечүүчү бир абляция.Sun, 16 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningneural-ODEcontinuous-timeSDEdynamicshttps://marketmaker.cc/ky/blog/multi-task-learning-trading/https://marketmaker.cc/ky/blog/multi-task-learning-trading/Кайтарууну, көлөмдү жана туруксуздукту биргелешип алдын ала айтуу чындыгында жардам береби? Жоготууларды теңдөө схемаларын өлчөө жана градиенттин косинус окшоштугу аркылуу терс өтүүнү диагностикалоо - классикалык базалык сызык жана тазаланган алдыга бүктөмөлөр менен.Sat, 15 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningmulti-taskshared-representationpredictionauxiliaryhttps://marketmaker.cc/ky/blog/model-pruning-low-latency-trading/https://marketmaker.cc/ky/blog/model-pruning-low-latency-trading/Magnitude and structured pruning, the Lottery Ticket Hypothesis, movement pruning, distillation and 2:4 sparsity - the methods behind shrinking a trading model, and what still has to be measured before any of it ships.Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 GMTmodel-compressionpruninglottery-ticketlatencydeploymenthttps://marketmaker.cc/ky/blog/liquidity-prediction-execution/https://marketmaker.cc/ky/blog/liquidity-prediction-execution/Our VWAP article shipped a static, weekly-refit volume curve and called the forecaster the weakest link. This is the follow-up: a Bayesian intraday updater run against the same 500-parent BTCUSDT harness, with the IS delta conditioned on realized curve error.Thu, 13 Aug 2026 00:00:00 GMTmicrostructureliquidityexecutionpredictionorder-bookhttps://marketmaker.cc/ky/blog/koopman-operator-market-dynamics/https://marketmaker.cc/ky/blog/koopman-operator-market-dynamics/Dynamic Mode Decomposition fits a linear operator to nonlinear market dynamics. The only question that matters: do the fitted modes persist from one window to the next, and does the rolling spectral radius lead realised volatility? Here is the measurement protocol and the code to run it.Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 GMTmathematicsKoopmandynamical-systemsspectralpredictionhttps://marketmaker.cc/ky/blog/knowledge-distillation-trading-models/https://marketmaker.cc/ky/blog/knowledge-distillation-trading-models/The blog's standing answer to the accuracy-vs-latency tension is a two-stage fast/slow split. Distillation is a different answer: train one small model to mimic the ensemble. The KD loss, temperature, born-again nets, early exits for a variable latency budget, and the distill-to-FPGA pipeline - plus the measurements that would decide whether it beats the two-stage split.Tue, 11 Aug 2026 00:00:00 GMTmodel-compressiondistillationlatencyHFTdeploymenthttps://marketmaker.cc/ky/blog/instrumental-variables-quantitative-finance/https://marketmaker.cc/ky/blog/instrumental-variables-quantitative-finance/Selection bias in the search is not the only way a regression fools you. When the regressor is correlated with the error, more data makes the estimate more confidently wrong. Instrumental variables applied to the one endogeneity problem this blog has already left open: permanent impact from net taker flow.Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferenceinstrumental-variables2SLSeconometricsendogeneityhttps://marketmaker.cc/ky/blog/hawkes-process-order-arrival/https://marketmaker.cc/ky/blog/hawkes-process-order-arrival/Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 GMTmicrostructureHawkes-processpoint-processorder-arrivalcryptoHFThttps://marketmaker.cc/ky/blog/hamiltonian-neural-networks-finance/https://marketmaker.cc/ky/blog/hamiltonian-neural-networks-finance/Hamiltonian Neural Networks are provably stable - but stability is worthless if the conserved quantity does not exist. Learning a scalar H via autograd, symplectic integration, and the falsification test that decides whether a financial (q, p) pair is canonical at all.Sat, 08 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningHamiltonianphysics-informeddynamicsconservationhttps://marketmaker.cc/ky/blog/granger-causality-lead-lag-crypto/https://marketmaker.cc/ky/blog/granger-causality-lead-lag-crypto/Granger causality on crypto prices done two ways - differenced returns and Toda-Yamamoto on levels - with a correct Wald implementation, an effective-N corrected causality matrix, and a rolling-stability test of whether the lag is tradeable at all.Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferenceGranger-causalitylead-lagcryptoVARhttps://marketmaker.cc/ky/blog/gaussian-processes-trading/https://marketmaker.cc/ky/blog/gaussian-processes-trading/Финансылык убакыт сериялары үчүн ядро ​​дизайны - Энеликтин оройлугу, жергиликтүү мезгилдик курамы, спектралдык аралашмалар - жана валидациялоону талап кылбаган регуляризатор катары чектүү ыктымалдуулук. Мындан тышкары, анын кайсынысы болбосун соодалоого чейин өлчөө керек болгон нерселердин чынчыл тизмеси.Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMTbayesiangaussian-processkerneluncertaintynon-parametrichttps://marketmaker.cc/ky/blog/fourier-neural-operator-finance/https://marketmaker.cc/ky/blog/fourier-neural-operator-finance/Операторду үйрөнүү чекиттерди эмес, бүт функциялык мейкиндиктерди картага түшүрөт - Фурье Нейрондук Оператору жыштык мейкиндигинде PDE чечим операторун кантип параметрлештирет, ал опциондун баасы үчүн эмне сатып алат жана анын талаптарынын кайсынысы дагы эле реалдуу аппараттык жабдыкта өлчөөнү талап кылат.Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningFNOPDEoperator-learningoptionshttps://marketmaker.cc/ky/blog/flash-attention-trading-models/https://marketmaker.cc/ky/blog/flash-attention-trading-models/Flash Attention 23 400 кадамдык соода контекстти эсептөө үчүн акысыз кылат - плиткаларды коюу, онлайн softmax жана IO менен N^2 d^2 / M менен чектелди. Бул узун контекст моделди жакшыртабы, бул өзүнчө суроо жана аны ырастоо эмес, өлчөө керек.Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningattentionFlash-AttentionGPUoptimizationhttps://marketmaker.cc/ky/blog/ensemble-methods-trading/https://marketmaker.cc/ky/blog/ensemble-methods-trading/Бул блогдо соода ансамблдери жөнүндө үч нерсе камтылган эмес: эмне үчүн ковариация термини - моделдин саны эмес - ансамбль катасында үстөмдүк кылат, стекинг бүктөлгөн мета-функциялары бар сигнал-айкалуу катмары катары кантип иштейт жана көптөгөн сигналдар боюнча жүгүртүү сеткасы чындыгында аткаруу наркын азайтабы.Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 GMTmachine-learningensemblebaggingstackingalphahttps://marketmaker.cc/ky/blog/double-ml-causal-trading/https://marketmaker.cc/ky/blog/double-ml-causal-trading/Бул блогдагы бардык моделдер "эмне эмнени болжалдайт" деген суроого жооп бериштеди. Double ML "эмне эмнеди кылыт" дегенге жооп берет - коргоого болгон стандартдык катасы менен. Бөлүкчө сызыктуу модель, Neyman ортогоналдуулугу, тартип китеп маалыматтарында тазаланган кросс-фиттинг жана жарактуу DML ишеним аралыгы алдын ала белгиленген бир гана суроого гана жооп береринин кызыктуу баяндамасы.Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencedouble-MLtreatment-effecteconometricsquanthttps://marketmaker.cc/ky/blog/causal-forests-treatment-effects-trading/https://marketmaker.cc/ky/blog/causal-forests-treatment-effects-trading/Бул блогдагы ар бир backtest шартты орточо баалайт. Causal forests анын ордуна шартты обработка эффектиин баалайт - tau(x) mu(x) ордуна - honest splitting, адаптивдүү kernel салмак көрүнүшү жана сиз табкан гетерогендүүлүктүн чын экендигин айткан калибровка тести менен.Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencecausal-forestheterogeneous-effectseconometricstreatmenthttps://marketmaker.cc/ky/blog/bayesian-neural-networks-trading/https://marketmaker.cc/ky/blog/bayesian-neural-networks-trading/Бул блогдун бардык позиция өлчөө эрежелери белгисиздикти бир скалярга кысып келет. MC Dropout жана терең ансамблдар аны моделдин билимсиздиги жана рыноктун шу-шусуна бөлөт - жана эки эле ар түрдүү позиция өлчөмдөрүн талап кылат.Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMTbayesianuncertaintyneural-networkriskposition-sizinghttps://marketmaker.cc/ky/blog/automl-systematic-trading/https://marketmaker.cc/ky/blog/automl-systematic-trading/Автоматташтырылган функцияларды түзүү (tsfresh, Featuretools), бюджетти эске алган моделди издөө (FLAMLдин үнөмдүү оптимизатору) жана WorldQuant формулалык альфа фабрикасы - бул блогдун издөө жана ашыкча жабдылган жаасынын изилдөө тутумунун бөлүктөрү эч качан камтылбайт жана алар жөнүндө доонун өз натыйжалары эмне дейт.Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMTAutoMLNASfeature-engineeringautomationquanthttps://marketmaker.cc/ky/blog/liquidation-cascades-trading-signal/https://marketmaker.cc/ky/blog/liquidation-cascades-trading-signal/Ар бир левередждүү позиция сатылышы керек болгон бааны алдын ала көрсөтөт. Ончейн ликвидация тереңдигинин графигин жана CEX ликвидация жылуулук картасын түзүү, каскад динамикасын көбөйүү саны катары моделдөө жана мажбурланган агымды тобокелдик катары гана коркпостон, сигнал катары соодалоо жолдору.Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 GMTликвидацияларкаскадсоода сигналыdefiперпетуалдарордер китебирынок микроструктурасыкриптоhttps://marketmaker.cc/ky/blog/uniswap-v3-lp-strategies-hedging/https://marketmaker.cc/ky/blog/uniswap-v3-lp-strategies-hedging/An active v3 LP is running a market-making book with gas costs and no cancel button. Size ranges from a GARCH vol forecast, frame rebalancing as fee-gain vs realized-cost, derive the position delta from tick math and hedge it with perps, and understand JIT liquidity and the honest pitfalls of backtesting LP from on-chain data.Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMTuniswapdefimarket makingdelta hedginglvrjit liquidityquantethereumhttps://marketmaker.cc/ky/blog/mev-supply-chain-pbs-mevboost/https://marketmaker.cc/ky/blog/mev-supply-chain-pbs-mevboost/MEV stopped being a lone bot and became an assembly line: searcher, builder, relay, proposer. A technical walk through proposer-builder separation, MEV-Boost's sealed-bid block auction, why the searcher's margin gets bid away, order-flow auctions as the new moat, and how Solana's Jito model differs.Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 GMTmevpbsmev-boostflashbotsjitoorder flow auctiondefiethereumhttps://marketmaker.cc/ky/blog/onchain-arbitrage-atomic-flash-loans/https://marketmaker.cc/ky/blog/onchain-arbitrage-atomic-flash-loans/Чынжырдагы арбитраждык циклди табуу оңой жарымы. Оор жарымы - ошол эле циклди тапкан башка ар бир издөөчүгө каршы жабык тендердик артыкчылык аукционун утуп алуу. Атомдуулуктун, флеш насыялардын, артка чуркоонун жана арб пайдасы чындыгында кайда сакталып калгандыгынын техникалык талдоосу - анын ичинде атомдук эмес CEX-DEX.Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 GMTarbitrageflash loansmevdefibackrunningcex-dexethereumatomicityhttps://marketmaker.cc/ky/blog/impermanent-loss-lvr-lp-profitability/https://marketmaker.cc/ky/blog/impermanent-loss-lvr-lp-profitability/Impermanent loss, концентрацияланган ликвиддүүлүк рычагы жана кайра тең салмактоого каршы жоготуу биринчи принциптерден алынган. Жабык формалар, σ²/8 натыйжасы, блок боюнча белгилөө жана LP чындыгында кармап туруудан ашкан так жыйым-туруксуздук шарты.Sat, 25 Jul 2026 00:00:00 GMTdefiammimpermanent losslvruniswapmarket makingvolatilityquanthttps://marketmaker.cc/ky/blog/child-order-execution-tactics/https://marketmaker.cc/ky/blog/child-order-execution-tactics/Almgren-Chriss жана VWAP слайс бюджеттерин гана белгилейт - аткаруу тактика катмарында чечилет. Эскалация таймерлери, maker-taker рентабелдик математикасы, Binance/OKX/CME боюнча amend менен cancel-replace кезек семантикасы, iceberg сигналдан качуу жана слайс боюнча Python абал машинасы.Fri, 24 Jul 2026 00:00:00 GMTexecutionchild ordersorder tacticsqueue positionmaker-takericeberg ordersmicrostructurepythonhttps://marketmaker.cc/ky/blog/slippage-cost-models-backtest/https://marketmaker.cc/ky/blog/slippage-cost-models-backtest/Туруктуу-bps слиппажды колемго, кубулмалуулукка жана ликвиддуулукко коз каранды чыгым ийри сызыктары менен алмаштыруу: квадрат тамыр закону, TCA толтуруулардан же ачык маалыматтан ийри сызыктарды тууралоо, режимдик стресс копойткучтору жана эмне учун сиздин стратегиялардын рейтингиниз кайра аралашат.Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 GMTслиппажтранзакция чыгымдарырынок таасириbacktestаткарууtcaквадрат тамыр законучыгым моделдериhttps://marketmaker.cc/ky/blog/smart-order-routing-crypto/https://marketmaker.cc/ky/blog/smart-order-routing-crypto/Эмне үчүн криптодогу SOR акциялардыкынан кыйыныраак: бирдиктүү тасма жок, фантомдук ликвиддүүлүк, капиталды алдын ала которуу керек. Математика жана Python менен дөңс маршрутизация оптималдаштыруусу, мейкер-таануучу тактика, өз TCA'ыңыздан алынган аянтча боюнча маркаут лига таблицалары.Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 GMTаткарууакылдуу ордер маршрутизациясырынок микроструктурасыликвиддүүлүктүн фрагментациясыкриптоквантpythontcahttps://marketmaker.cc/ky/blog/maker-taker-fees-rebates-execution/https://marketmaker.cc/ky/blog/maker-taker-fees-rebates-execution/Maker вс taker - fee тарифине оронгон adverse selection мамилеси. Break-even математикасы Glosten-Milgrom аркылуу, крипто биржалардын чыныгы fee тиерлери жана токен арзандатуулары, rebate mining тарыхы, queue-ге көз каранды rebate наркы, жана backtest'те тиерленген fee'лерди моделдөө.Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 GMTmaker takerсоода fee'лериребейттерadverse selectionмаркет-мейкингаткарууmarket microstructurebacktesthttps://marketmaker.cc/ky/blog/implementation-shortfall-tca-execution/https://marketmaker.cc/ky/blog/implementation-shortfall-tca-execution/Perold-дун implementation shortfall теориясы крипто-боттор үчүн иштеп жаткан TCA түтүгүнө айланды: arrival-баа боюнча декомпозиция, t+1s/10s/60s үчүн markout ийриктери, өз fill'дериңиз боюнча ~200 сап Python, жана натыйжаларды backtest'иңиздин чыгым моделине кайра киргизүү.Mon, 20 Jul 2026 00:00:00 GMTexecutiontcaimplementation-shortfallmarkoutsтранзакция-чыгымдарыalgotradingbacktestmarket-microstructurehttps://marketmaker.cc/ky/blog/onchain-liquidations-aave-compound/https://marketmaker.cc/ky/blog/onchain-liquidations-aave-compound/Aave v3 жана Compound ликвидациялары чындыгында кантип иштейт: health factor математикасы, close factor'лор, ликвидация бонустары, Chainlink oracle триггерлери, жана 2026-жылы flash loan ликвидация ботун иштетүү үчүн эмне талап кылынат.Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMTdefiликвидацияларaavecompoundmevchainlinkflash loan'доркриптоhttps://marketmaker.cc/ky/blog/uniswap-v3-concentrated-liquidity-quants/https://marketmaker.cc/ky/blog/uniswap-v3-concentrated-liquidity-quants/Uniswap v3 капот астында чындыгында кантип иштейт: виртуалдык резервдер, ликвиддүүлүк L, sqrtPriceX96, tick математикасы, feeGrowthInside жана эмне үчүн LP позициясы кыска волатилдүүлүк төлөмү болуп саналат. Так формулалар жана иштелип чыккан сандык мисал менен.Sat, 18 Jul 2026 00:00:00 GMTuniswapdefiammтоптолгон ликвиддүүлүкмаркет-мейкингlvrквантэфириумhttps://marketmaker.cc/ky/blog/mev-sandwich-frontrunning-mempool/https://marketmaker.cc/ky/blog/mev-sandwich-frontrunning-mempool/Ачык RPC'го жиберген ар бир swap'ыңыз аткарууга эч ким милдеттүү болбогон көрүнүктүү лимиттик ордер. MEV чыгарылышынын кантип иштээрин техникалык талдоо: мемпул тартиби, Uniswap v2'деги sandwich математикасы, PGA, Flashbots жана трейдердин коргонуу ыкмалары.Fri, 17 Jul 2026 00:00:00 GMTmevsandwich attackfrontrunningmempoolflashbotsdefiethereumhttps://marketmaker.cc/ky/blog/fill-simulation-partial-fills-backtest/https://marketmaker.cc/ky/blog/fill-simulation-partial-fills-backtest/Филл симуляциясынын тактыгынын беш баскычы - клоуз-баадагы филлдерден баштап кезектеги позицияны эске алган ыктымалдык моделдерге чейин. Штат машинасы катары бөлүк-филлдер, PnL кашаасы катары лимит-филл ыктымалдыгынын чектери жана лайв филлдерге карата калибрлөө цикли.Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 GMTфилл симуляциясыбэктестлимиттик ордерлеркезектеги позициябөлүк-филлдермаркет-мейкингаткаруумаркет микроструктурасыhttps://marketmaker.cc/ky/blog/twap-vwap-pov-execution-algorithms/https://marketmaker.cc/ky/blog/twap-vwap-pov-execution-algorithms/TWAP, VWAP жана POV - булар кɵлɵм божомолуна коюлган коюмдар. Ар бир пландоочунун жашыруун божомолдорун талдап, крипто ичиндеги кɵлɵм ийри сызыктарын курабыз жана уч алгоритмди тең кайра ойнотулган L2 маалыматтарында бетме-бет салыштырабыз.Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMTexecutiontwapvwappovimplementation-shortfallvolume-curvealgotradingbacktesthttps://marketmaker.cc/ky/blog/almgren-chriss-optimal-execution/https://marketmaker.cc/ky/blog/almgren-chriss-optimal-execution/Almgren-Chriss оптималдуу аткаруу моделинин толук чыгарылышы: сызыктуу таасир, sinh/cosh траекториясы, натыйжалуу чек ара жана Binance L2 менен соода маалыматтарынан eta, gamma, sigma параметрлерин калибрлөө үчүн иштеген Python коду.Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 GMTаткарууalmgren-chrissрыноктук таасироптималдуу аткарууtwapquantpythoncryptohttps://marketmaker.cc/ky/blog/volatility-targeting-garch-strategy/https://marketmaker.cc/ky/blog/volatility-targeting-garch-strategy/GARCH волатилдүүлүк божомолу соода чечимин жакшыртканда гана баалуу болот. Биз волатилдүүлүккө багытталган крипто стратегиясын курабыз, божомол сапатын чынчыл баалайбыз жана walk-forward бэктестте GARCHти realized-vol жана EWMA базалык моделдерине каршы салыштырабыз.Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMTvolatilityGARCHvolatility-targetingbacktestingriskcryptoalgorithmic-tradinghttps://marketmaker.cc/ky/blog/dcc-garch-dynamic-correlation-crypto/https://marketmaker.cc/ky/blog/dcc-garch-dynamic-correlation-crypto/Крипто корреляциялар туруктуу эмес - ар бир кулоодо алар 1ге карай секирет. DCC-GARCH убакытка жараша өзгөрүүчү корреляция матрицасын моделдейт жана сизге жуптарды соодалоо үчүн динамикалык хедж-коэффициенттерди, ошондой эле убакытка жараша өзгөрүүчү чынчыл портфель тобокелдигин берет.Sun, 12 Jul 2026 00:00:00 GMTvolatilityGARCHDCCcorrelationportfoliopairs-tradingcryptohttps://marketmaker.cc/ky/blog/asymmetric-garch-crypto-leverage/https://marketmaker.cc/ky/blog/asymmetric-garch-crypto-leverage/Жөнөкөй GARCH(1,1) жакшы жана жаман кабарды бирдей карап, шоктор Гаусс бөлүштүрүлүшүнө баш ийет деп эсептейт. EGARCH, GJR-GARCH жана Student-t/skew-t инновациялары эки кемчиликти тең оңдоп, крипто үчүн так VaR менен Expected Shortfall берет.Sat, 11 Jul 2026 00:00:00 GMTvolatilityGARCHEGARCHriskVaRcryptoalgorithmic-tradinghttps://marketmaker.cc/ky/blog/garch-volatility-forecasting-crypto/https://marketmaker.cc/ky/blog/garch-volatility-forecasting-crypto/GARCH(1,1) модели крипто рынокторундагы волатилдүүлүктүн кластерленишин кантип чагылдырат, аны arch китепканасы менен максималдуу ыктымалдуулук ыкмасы аркылуу кантип тууралоо керек, жана шарттуу дисперсия болжолдорун позиция көлөмүнө жана динамикалык стоп-ордерлерге кантип айландырса болот.Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 GMTvolatilityGARCHriskforecastingcryptoalgorithmic-tradinghttps://marketmaker.cc/ky/blog/honest-negative-no-robust-edge/https://marketmaker.cc/ky/blog/honest-negative-no-robust-edge/Издөө жана оверфиттинг багытындагы макалалардын жыйынтыктоочусу - жана ал терс натыйжа менен бүтөт, ал эми бул туура натыйжа. ETHUSDT боюнча бир символдук, кош таймфреймдүү издөө үлгүдөн тышкары +16.35% жана тийбеген холдаутта +2.62% берген конфигурацияны тапты; ~37,000 сыноону эске алган Дефляцияланган Шарп коэффициенти аны 0.00гө чейин дефляциялады. Беш ири монета боюнча (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, ар бири ~1.18 млн 1 мүнөттүк бар) үлгүдөн тышкаркы медиана менен тандаган инструменттер аралык текшерүү аны биротоло жокко чыгарды: кош таймфрейм DSR 0.24 / PBO 0.264, үч таймфрейм DSR 0.14 / PBO 0.327 - экөө тең гейттерден өтпөйт. Чемпион 5 символдун 1инде гана кирешелүү, калгандарында терс. Оверфиттингге каршы аппарат так ушул үчүн бар: шумдун эң мыктысын альфа катары ишке чыгарып жибербешиң үчүн.Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 GMTалготрейдингбэктестоверфиттингдефляцияланган-шарпpboтерс-натыйжавалидацияhttps://marketmaker.cc/ky/blog/proving-no-lookahead-multi-timeframe/https://marketmaker.cc/ky/blog/proving-no-lookahead-multi-timeframe/Multi-timeframe backtest'тер келечекти агызып жиберет - себеби али калыптанып жаткан жогорку timeframe bar'ынын акыркы close'у азырынча жок. Ишенимге код-ревью аркылуу жетүүгө болбойт, аны текшерүү керек. Биз live боттун closed-bar эрежесин так кайра жаратып, андан кийин shifted-future probe менен агуу жоктугун далилдейбиз: ар бир келечектеги bar'ды бузуп, ар бир өткөн сигнал жана trade bitwise өзгөрбөгөнүн ырастайбыз. 25тен 25 parity текшерүүсү өттү, жана probe чын эле иштейт.Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 GMTалгоритмдик соодаbacktestlook-ahead biasmulti-timeframeмаалымат агуусутекшерүүhttps://marketmaker.cc/ky/blog/when-gpu-pays-off-sweep-roofline/https://marketmaker.cc/ky/blog/when-gpu-pays-off-sweep-roofline/GPU-нун CPU-дан озуусу топтомдун өлчөмү менен өсөт - биздин көп таймфреймдүү индикаторлорду алдын ала эсептөөдө чакырыгына бир комбинацияда 54.5x болсо, 61 комбинацияда 359.6x-ке жетет - анткени кичине сыдыруу ядрону ишке киргизүү жана маалымат ташуу үстөк чыгымын амортизациялай албайт. Биз жарнамалык 167x-ти CPU-га да жардам берген 27x алгоритмдик утушка жана 6.2x жабдык утушуна ажыратабыз, GPU менен эң мыкты CPU ортосундагы чыныгы озуу бир таймфреймде болгону 3.2x, көп таймфреймде 6.2x экенин көрсөтөбүз жана GPU сатып алганга татышы үчүн сыдыруу канчалык кенен болушу керектиги боюнча чечим колдонмосун беребиз.Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMTalgotradingbacktestөндүрүмдүүлүкgpurooflineоптималдаштыруу