Onchain & DeFi Quant
Quantitative DeFi from first principles - MEV and sandwich attacks, atomic arbitrage, liquidation cascades on lending protocols, and LP profitability on Uniswap v3.
Anatomia do MEV: sandwiches, frontrunning e a floresta escura do mempool
Todo swap que você envia para um RPC público é uma ordem limitada visível que ninguém é obrigado a honrar. Uma análise técnica de como funciona a extração de MEV: ordenação no mempool, matemática do sandwich no Uniswap v2, PGAs, Flashbots e defesas do trader.
A cadeia de suprimentos de MEV: PBS, MEV-Boost e o mercado de blocos
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Arbitragem on-chain: ciclos atômicos, flash loans e o leilão que você precisa vencer
Encontrar um ciclo de arbitragem on-chain é a parte fácil. A parte difícil é vencer o leilão de prioridade de lance selado contra todos os outros searchers que encontraram o mesmo ciclo. Uma análise técnica de atomicidade, flash loans, backrunning e onde o lucro da arbitragem realmente sobrevive - incluindo CEX-DEX não atômico.
Liquidações on-chain: a mecânica da Aave e da Compound, e o negócio dos bots ao redor delas
Como funcionam de fato as liquidações na Aave v3 e na Compound: a matemática do health factor, close factors, liquidation bonuses, os gatilhos do oráculo Chainlink, e o que é preciso para rodar um bot de liquidação com flash loan em 2026.
Cascatas de liquidação como sinal de trading: lendo o fluxo forçado e anunciado
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Impermanent Loss e LVR: a verdadeira matemática da lucratividade do LP
Impermanent loss, alavancagem de liquidez concentrada e perda-versus-rebalanceamento derivados de primeiros princípios. As formas fechadas, o resultado σ²/8, markout por bloco e a condição exata de taxa-versus-volatilidade sob a qual um LP realmente supera o HODL.
Uniswap v3 para Quants: Liquidez Concentrada e Matemática de Ticks a Partir dos Princípios Fundamentais
Como o Uniswap v3 realmente funciona por baixo do capô: reservas virtuais, liquidez L, sqrtPriceX96, matemática de ticks, feeGrowthInside, e por que uma posição de LP é um payoff de venda de volatilidade. Com fórmulas exatas e um exemplo numérico resolvido.
Estratégias de LP no Uniswap v3 e hedge
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Análise da capacidade de previsão do comportamento de traders em DEX com base em identificação e modelagem
Como a transparência das DEX e os métodos modernos de identificação permitem prever o comportamento dos traders, detectar manipulações e construir um desire orderbook.
