Onchain & DeFi Quant
Quantitative DeFi from first principles - MEV and sandwich attacks, atomic arbitrage, liquidation cascades on lending protocols, and LP profitability on Uniswap v3.
Anatomía del MEV: sandwiches, frontrunning y el bosque oscuro del mempool
Cada swap que envías a un RPC público es una orden límite visible que nadie está obligado a respetar. Un análisis técnico de cómo funciona la extracción de MEV: ordenamiento del mempool, matemática del sandwich en Uniswap v2, PGAs, Flashbots y defensas para traders.
La cadena de suministro de MEV: PBS, MEV-Boost y quién captura realmente el valor
El MEV dejó de ser un bot solitario y se convirtió en una línea de montaje: searcher, builder, relay, proposer. Un recorrido técnico por la separación proposer-builder (PBS), la subasta de bloques de ofertas selladas de MEV-Boost, por qué el margen del searcher se licita, las subastas de flujo de órdenes como el nuevo foso (moat), y cómo difiere el modelo Jito de Solana.
Arbitraje on-chain: ciclos atómicos, préstamos flash y la subasta que tienes que ganar
Encontrar un ciclo de arbitraje on-chain es la mitad fácil. La mitad difícil es ganar la subasta de prioridad a sobre cerrado contra todos los demás buscadores que encontraron el mismo ciclo. Un desglose técnico de la atomicidad, los préstamos flash, el backrunning y dónde sobrevive realmente el beneficio del arbitraje, incluyendo CEX-DEX no atómico.
Liquidaciones on-chain: la mecánica de Aave y Compound, y el negocio de los bots alrededor de ellas
Cómo funcionan realmente las liquidaciones en Aave v3 y Compound: la matemática del health factor, los close factors, los bonos de liquidación, los disparadores del oráculo de Chainlink y lo que hace falta para operar un bot de liquidación con flash loans en 2026.
Las cascadas de liquidaciones como señal de trading: cómo leer el flujo forzado y preanunciado
Cada posición apalancada anuncia el precio al que debe venderse. Cómo construir el gráfico de profundidad de liquidaciones en cadena y el mapa de calor de liquidaciones de CEX, modelar la dinámica de una cascada como un número de reproducción y operar el flujo forzado como una señal en lugar de temerlo solo como un riesgo.
Pérdida Impermanente y LVR: las matemáticas reales de la rentabilidad del LP
Pérdida impermanente, apalancamiento de liquidez concentrada y pérdida versus reequilibrio derivados de los primeros principios. Las formas cerradas, el resultado σ²/8, el markout por bloque y la condición exacta de tarifa versus volatilidad bajo la cual un LP realmente supera el holding.
Uniswap v3 para quants: liquidez concentrada y matemática de ticks desde primeros principios
Cómo funciona realmente Uniswap v3 por dentro: reservas virtuales, liquidez L, sqrtPriceX96, matemática de ticks, feeGrowthInside, y por qué una posición de LP es un payoff corto en volatilidad. Con fórmulas exactas y un ejemplo numérico resuelto.
Estrategias de LP en Uniswap v3 y cobertura
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Análisis de la capacidad de predicción del comportamiento de traders en DEX basado en identificación y modelado
Cómo la transparencia de los DEX y los métodos modernos de identificación permiten predecir el comportamiento de los traders, detectar manipulaciones y construir un desire orderbook.
