Penelitian mendalam tentang dagangan AI, analisis pasaran, dan masa depan DeFi.
Browse collections →Nothing found. Try a different query.
Mengapa mencari parameter strategi terbaik hanyalah separuh daripada kerja. Cara membezakan dataran stabil daripada puncak rapuh secara visual dan kuantitatif, dan mengapa plot kontur Optuna adalah langkah wajib sebelum melancarkan strategi yang telah dioptimumkan ke dalam pengeluaran.
Mengapa carian menyeluruh mustahil untuk 12+ parameter, bagaimana coordinate descent terlepas interaksi, dan bagaimana Optuna dengan TPE sampler menemui dalam 500 lelaran apa yang OAT tidak dapat temui dalam 96. Contoh kod praktikal, perbandingan sampler, dan pengoptimuman pelbagai objektif.
Mengapa strategi yang dioptimumkan pada ETHUSDT mungkin gagal pada altcoin. Cara menguji dengan betul merentas kumpulan pasangan (blue chips, large caps, shitcoin) dan skor keteguhan merentas simbol yang manakah yang perlu dianggap mencukupi.
Bagaimana kadar pembiayaan di Binance/Bybit mengubah hasil backtest leverage tinggi yang cantik menjadi kerugian yang pasti. Formula, pengiraan semula strategi sebenar, dan leverage maksimum di mana pembiayaan tidak memakan keuntungan.
Penutup siri 'Backtest Tanpa Ilusi'. Cara membina orkestrator daripada N strategi x M pasangan, melaksanakan mod cascade dengan keutamaan dan pengisian fallback, memilih dual_size, dan mengapa portfolio strategi tidak boleh di-backtest dengan menjumlahkan PnL.
Taksonomi lengkap perbezaan antara backtesting dan dagangan langsung: daripada slippage dan pengisian separa hingga penyahsegerakan pangkalan kod. Corak seni bina untuk mencapai pariti, contoh Python bagi modul teras bersama, dan senarai semak pemantauan pengeluaran.
Mengapa anggaran titik tunggal daripada backtest adalah ilusi berbahaya. Bagaimana Monte Carlo bootstrap dalam masa 2 saat pengiraan memberi anda selang keyakinan 95% untuk PnL dan MaxDD, dan mengapa ini adalah langkah wajib sebelum melancarkan strategi ke pengeluaran.