Onchain & DeFi Quant
Quantitative DeFi from first principles — MEV and sandwich attacks, atomic arbitrage, liquidation cascades on lending protocols, and LP profitability on Uniswap v3.
- 01
Jul 17, 2026 #mevAnatomie von MEV: Sandwiches, Frontrunning und der dunkle Wald des Mempools
Jeder Swap, den du an eine öffentliche RPC schickst, ist eine sichtbare Limit-Order, die niemand einhalten muss. Eine technische Analyse, wie MEV-Extraktion funktioniert: Mempool-Ordering, Sandwich-Mathematik auf Uniswap v2, PGAs, Flashbots und Trader-Verteidigung.
- 02
Jul 27, 2026 #mevDie MEV-Lieferkette: PBS, MEV-Boost und wer den Wert tatsächlich abschöpft
MEV ist kein einzelner Bot mehr, sondern eine Montagelinie: Searcher, Builder, Relay, Proposer. Ein technischer Durchgang durch Proposer-Builder-Separation, die Sealed-Bid-Blockauktion von MEV-Boost, warum die Marge des Searchers weggeboten wird, Order-Flow-Auktionen als neuer Burggraben und wie sich das Jito-Modell von Solana unterscheidet.
- 03
Jul 26, 2026 #arbitrageOn-chain Arbitrage: Atomare Zyklen, Flash Loans und die Auktion, die man gewinnen muss
Einen On-chain-Arbitragezyklus zu finden, ist die einfache Hälfte. Die schwierige Hälfte ist es, die Sealed-Bid-Prioritätsauktion gegen jeden anderen Searcher zu gewinnen, der denselben Zyklus gefunden hat. Eine technische Aufschlüsselung von Atomarität, Flash Loans, Backrunning und wo Arbitragegewinne tatsächlich überleben – einschließlich nicht-atomarer CEX-DEX-Arbitrage.
- 04
Jul 19, 2026 #defiLiquidationen on-chain: Die Mechanik von Aave und Compound und das Bot-Geschäft dahinter
Wie Liquidationen bei Aave v3 und Compound wirklich funktionieren: Health-Factor-Mathematik, Close Factors, Liquidationsboni, Chainlink-Oracle-Trigger und was es 2026 braucht, um einen Flash-Loan-Liquidationsbot zu betreiben.
- 05
Jul 29, 2026 #LiquidationenLiquidationskaskaden als Handelssignal: erzwungenen, vorab angekuendigten Flow lesen
Jede gehebelte Position gibt den Preis bekannt, zu dem sie verkauft werden muss. So baust du das On-Chain-Liquidationstiefenprofil und die CEX-Liquidations-Heatmap auf, modellierst die Kaskadendynamik als Reproduktionszahl und handelst erzwungenen Flow als Signal, statt ihn nur als Risiko zu fuerchten.
- 06
Jul 25, 2026 #defiImpermanenter Verlust und LVR: Die wahre Mathematik der LP-Profitabilität
Impermanenter Verlust, Hebelwirkung konzentrierter Liquidität und Verlust-versus-Rebalancing, abgeleitet von ersten Prinzipien. Die geschlossenen Formen, das σ²/8-Ergebnis, der Per-Block-Markout und die exakte Gebühren-versus-Volatilitäts-Bedingung, unter der ein LP tatsächlich das HODLn übertrifft.
- 07
Jul 18, 2026 #uniswapUniswap v3 für Quants: Concentrated Liquidity und Tick-Mathematik von Grund auf
Wie Uniswap v3 unter der Haube wirklich funktioniert: virtuelle Reserven, Liquidität L, sqrtPriceX96, Tick-Mathematik, feeGrowthInside und warum eine LP-Position ein Short-Volatility-Payoff ist. Mit exakten Formeln und einem durchgerechneten Zahlenbeispiel.
- 08
Jul 28, 2026 #uniswapUniswap-v3-LP-Strategien und Hedging
Перевод статьи на de
- 09
May 18, 2025 #DEXAnalyse der Vorhersagbarkeit von Trader-Verhalten auf DEX anhand von Identifikation und Modellierung
Wie die Transparenz von DEX und moderne Identifikationsmethoden es erlauben, das Verhalten von Tradern vorherzusagen, Manipulationen zu erkennen und ein Desire Orderbook aufzubauen.