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Onchain & DeFi Quant

Quantitative DeFi from first principles — MEV and sandwich attacks, atomic arbitrage, liquidation cascades on lending protocols, and LP profitability on Uniswap v3.

  1. 01
    MEV 剖析：三明治攻擊、搶先交易與記憶體池的黑暗森林
    Jul 17, 2026 #mev

    MEV 剖析：三明治攻擊、搶先交易與記憶體池的黑暗森林

    你傳送到公共 RPC 的每一筆 swap，都是一個沒人有義務遵守的可見限價單。本文技術性拆解 MEV 提取的運作機制：記憶體池排序、Uniswap v2 三明治攻擊數學、PGA、Flashbots，以及交易者的防禦手段。
  2. 02
    MEV 供應鏈：PBS、MEV-Boost 與區塊市場
    Jul 27, 2026 #mev

    MEV 供應鏈：PBS、MEV-Boost 與區塊市場

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  3. 03
    鏈上套利：原子循環、閃電貸與你必須贏得的拍賣
    Jul 26, 2026 #arbitrage

    鏈上套利：原子循環、閃電貸與你必須贏得的拍賣

    找到鏈上套利循環是較容易的一半。困難的一半是贏得密封式競價優先拍賣，與所有找到相同循環的其他搜尋者競爭。對原子性、閃電貸、跟單交易的技術性剖析，以及套利利潤實際得以保留的地方——包括非原子的 CEX-DEX。
  4. 04
    鏈上清算：Aave 與 Compound 的機制，以及圍繞它們的機器人生意
    Jul 19, 2026 #DeFi

    鏈上清算：Aave 與 Compound 的機制，以及圍繞它們的機器人生意

    Aave v3 和 Compound 的清算究竟是如何運作的：健康因子的數學原理、清算折扣係數、清算獎勵、Chainlink 預言機觸發條件，以及在 2026 年營運一個閃電貸清算機器人需要什麼。
  5. 05
    將清算級聯作為交易訊號：解讀被迫且預先宣告的流量
    Jul 29, 2026 #liquidations

    將清算級聯作為交易訊號：解讀被迫且預先宣告的流量

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  6. 06
    無常損失與 LVR：LP 獲利能力的真實數學
    Jul 25, 2026 #defi

    無常損失與 LVR：LP 獲利能力的真實數學

    無常損失、集中流動性槓桿以及從第一性原理推導出的再平衡損失。閉合形式、σ²/8 結果、每區塊標記價差，以及 LP 實際擊敗持有情況下的精確費用與波動性條件。
  7. 07
    面向量化的 Uniswap v3：從第一性原理理解集中流動性與 tick 數學
    Jul 18, 2026 #Uniswap

    面向量化的 Uniswap v3：從第一性原理理解集中流動性與 tick 數學

    Uniswap v3 在底層究竟是如何運作的：虛擬儲備、流動性 L、sqrtPriceX96、tick 數學、feeGrowthInside，以及為什麼一個 LP 頭寸本質上是一份賣出波動率的損益結構。附帶精確公式與完整的數值算例。
  8. 08
    Uniswap v3 LP 策略與對沖
    Jul 28, 2026 #uniswap

    Uniswap v3 LP 策略與對沖

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  9. 09
    基於識別與建模的DEX交易者行為預測能力分析
    May 18, 2025 #DEX

    基於識別與建模的DEX交易者行為預測能力分析

    DEX的透明度及現代識別方法如何幫助預測交易者行為、檢測操縱行為並構建“意願訂單簿”。