Onchain & DeFi Quant
Quantitative DeFi from first principles — MEV and sandwich attacks, atomic arbitrage, liquidation cascades on lending protocols, and LP profitability on Uniswap v3.
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Jul 17, 2026 #mevAnatomie du MEV : sandwiches, frontrunning et la forêt obscure du mempool
Chaque swap que vous envoyez à un RPC public est un ordre à cours limité visible que personne n'est tenu d'honorer. Une analyse technique du fonctionnement de l'extraction de MEV : ordonnancement du mempool, mathématiques du sandwich sur Uniswap v2, PGA, Flashbots et défenses du trader.
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Jul 27, 2026 #mevLa chaîne d'approvisionnement du MEV : PBS, MEV-Boost et qui capture réellement la valeur
Le MEV n'est plus un bot solitaire mais une chaîne d'assemblage : chercheur, constructeur, relais, proposant. Une analyse technique de la séparation proposant-constructeur (PBS), de l'enchère de blocs à offre scellée de MEV-Boost, pourquoi la marge du chercheur est surenchérie, les enchères de flux d'ordres comme nouveau fossé, et comment le modèle Jito de Solana diffère.
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Jul 26, 2026 #arbitrageArbitrage on-chain : cycles atomiques, flash loans et l'enchère que vous devez gagner
Trouver un cycle d'arbitrage on-chain est la partie facile. La partie difficile est de gagner l'enchère prioritaire à l'aveugle contre tous les autres 'searchers' qui ont trouvé le même cycle. Une analyse technique de l'atomicité, des flash loans, du backrunning et de la survie réelle des profits d'arbitrage — y compris le CEX-DEX non atomique.
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Jul 19, 2026 #defiLiquidations on-chain : mécanique d'Aave et Compound, et le business des bots qui l'entoure
Comment fonctionnent réellement les liquidations sur Aave v3 et Compound : mathématiques du health factor, close factors, bonus de liquidation, déclencheurs des oracles Chainlink, et ce qu'il faut pour faire tourner un bot de liquidation par flash loan en 2026.
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Jul 29, 2026 #liquidationsLes cascades de liquidations comme signal de trading : lire un flux force et preannonce
Chaque position a effet de levier annonce le prix auquel elle doit etre vendue. Comment construire le graphique de profondeur des liquidations on-chain et la heatmap des liquidations des perps CEX, modeliser la dynamique des cascades comme un nombre de reproduction et trader le flux force comme un signal au lieu de le craindre uniquement comme un risque.
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Jul 25, 2026 #defiPerte impermanente et LVR : les vrais calculs de la rentabilité des LP
La perte impermanente, l'effet de levier de la liquidité concentrée et la perte par rapport au rééquilibrage (LVR) dérivés des principes fondamentaux. Les formes fermées, le résultat σ²/8, le markout par bloc et la condition exacte frais-contre-volatilité sous laquelle un LP surpasse réellement le HODL.
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Jul 18, 2026 #uniswapUniswap v3 pour les quants : liquidité concentrée et mathématiques des ticks depuis les premiers principes
Comment Uniswap v3 fonctionne réellement sous le capot : réserves virtuelles, liquidité L, sqrtPriceX96, mathématiques des ticks, feeGrowthInside, et pourquoi une position LP est un payoff short-volatilité. Avec les formules exactes et un exemple numérique détaillé.
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Jul 28, 2026 #uniswapStratégies LP Uniswap v3 et couverture
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May 18, 2025 #DEXAnalyse des capacités de prédiction du comportement des traders sur les DEX à partir de l'identification et de la modélisation
Comment la transparence des DEX et les méthodes modernes d'identification permettent de prédire le comportement des traders, de détecter les manipulations et de construire un desire orderbook.