部落格

如何利用隱馬爾可夫模型識別當前市場狀態（牛市、熊市、橫盤），並自動切換交易策略。附 Python 程式碼和回測結果。

理解自己在價格層級中的排隊位置，如何將高頻交易從猜測變為精確的工程問題

如何使用大語言模型從投資者電話會議、財報和新聞中提取交易訊號。Chain-of-thought提示、結構化提取、訊號回測。

加密貨幣市場統計套利完全指南。協整分析、卡爾曼濾波、基差策略、跨交易所套利。包含回測與Python程式碼。

每個演算法都會留下獨特的指紋。學會解讀它——你就能知道交易對手方是誰。

為什麼年度原始PnL不適合比較不同交易時間的策略。如何計算有效收益率，為什麼需要fill_efficiency，以及為什麼27% PnL的策略可能優於300%的策略。

自適應資料粒度如何加速回測並節省儲存空間：僅在價格顯著波動或成交量異常的位置從1分鐘下鑽到1秒、100毫秒和原始交易，而非對整個歷史序列進行處理。