บล็อก

การทำงานของอาร์บิทราจ Funding Rate ข้ามกระดาน crypto ว่าทำไมอัตราจึงแตกต่างกันบน Binance, Bybit, OKX และ dYdX และวิธีสร้างระบบติดตามและดำเนินการเพื่อดึงกำไรจากความแตกต่างเหล่านี้

เจาะลึก SQL extensions ของ QuestDB สำหรับ time-series: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON และรูปแบบ query สำหรับการซื้อขายจริง

Materialized views, การวิเคราะห์ order book ด้วย 2D array และสถาปัตยกรรมอ้างอิงสำหรับแพลตฟอร์มการเทรดแบบอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย QuestDB

เจาะลึกสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลสามชั้นของ QuestDB — WAL, columnar storage และ Parquet บน object storage — รวมถึงหลักการออกแบบ schema สำหรับระบบการซื้อขายเชิงอัลกอริทึม

เราวิเคราะห์เทคโนโลยีการสื่อสารในทุกระดับของแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบอัลกอริทึม: ตั้งแต่โปรโตคอลเชื่อมต่อตลาดหลักทรัพย์ (REST, WebSocket, FIX) ไปจนถึง IPC ภายใน, Message Broker และที่เก็บข้อมูล

ทำไมการขาดทุน 50% จึงต้องการผลตอบแทน 100% เพื่อกู้คืน, volatility drag ทำลายทุนอย่างไรแม้ในตลาดทรงตัว, และสูตรใดที่นักเทรดอัลโกทุกคนต้องรู้เพื่อสร้างระบบบริหารความเสี่ยง

วิธีการดึงประสิทธิภาพสูงสุดจาก Rust สำหรับการดำเนินการ arbitrage แบบหลาย leg: io_uring, lock-free order books, LMAX Disruptor, SIMD, type-state machines และ arena allocators