AI соодасы, базарды талдоо жана DeFi келечеги жөнүндө терең изилдөөлөр.
Browse collections →Nothing found. Try a different query.
Binance/Bybit биржаларындагы фандинг ставкалары жогорку левереждүү бэктест натыйжаларын кепилденген жоготууга кантип айландырат. Формулалар, чыныгы стратегияларды кайра эсептөө жана фандинг пайданы жебей турган максималдуу левередж.
«Иллюзиясыз бэктесттер» сериясынын финалы. N стра тегия x M жуп негизинде оркестраторду кантип куруу керек, приоритет жана резервдик аткаруусу бар каскаддык режимди ишке ашыруу, dual_size тандоо жана эмне үчүн стратегиялар портфелин PnL кошуу аркылуу бэктестилөөгө болбойт.
Бэктестинг менен реалдуу соода ортосундагы айырмачылыктардын толук таксон омиясы: слиппедж жана жарым-жартылай аткарылуулардан кодтук база десинхронизациясына чейин. Паритетке жетүү үчүн архитектуралык үлгүлөр, жалпы core модулунун Python мисалдары жана өндүрүштө мониторинг үчүн текшерүү тизмеси.
Бэктесттен алынган бир чекиттик баа эмне үчүн коркунучтуу элес. Монте-Карло бутстрап эсептөөнүн болгону 2 секундунда PnL жана MaxDD үчүн 95% ишеним интервалын кантип берет жана стратегияны өндүрүшкө чыгаруудан мурун бул эмне үчүн милдеттүү кадам.
Крипто биржалар арасында фандинг ставкасынын арбитражы кантип иштейт, Binance, Bybit, OKX жана dYdX биржаларында ставкалар эмне үчүн айырмаланат жана бул алшактыктардан пайда табуу үчүн мониторинг менен аткаруу тутумун кантип түзүү керек.
Deep dive into QuestDB's time-series SQL extensions: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON, and real-world trading query patterns.
Materialized views, 2D array order book analytics, and reference architecture for a QuestDB-powered algorithmic trading platform.