algo-investor-skills: навыки Claude Code, которые собирают защищенное от обвинений в мошенничестве предложение для инвестора

Любой алготрейдер, который когда-либо пытался привлечь чужой капитал, знает эту стену. У вас есть работающая стратегия, реальный трек на собственных счетах и чистая кривая капитала. А потом вы садитесь писать инвестиционный документ — и обнаруживаете, что самое сложное вовсе не стратегия. Самое сложное — убедить разбирающегося в цифрах, скептичного профессионала в том, что вы не мошенник. На слово вам никто не поверит. В 2026 году они на самом деле делают вот что: вставляют ваше коммерческое предложение в LLM без всякого дополнительного контекста и спрашивают: "это реально или это мошенничество?"

algo-investor-skills — это готовый набор навыков Claude Code, созданный именно для этого момента. Он проводит вас от сырых фактов о стратегии до законченного, проверенного, многоязычного предложения для инвестора — такого убедительного и честного документа, который выдерживает этот враждебный тест вставкой в LLM. Вся конструкция держится на одном непреложном правиле: он никогда не выдумывает цифры.

Замечание сразу, то же самое, с которого начинается репозиторий: все, что лежит в каталоге reference/ набора, — это обезличенный проработанный пример. Имена, площадки и метрики — это заглушки, а не реальные цифры. Навыки генерируют документы на основе вашего собственного измеренного трека — они не поставляют чьи-то реальные цифры и не будут придумывать ваши.

Почему это набор навыков, а не шаблон

Можно написать предложение для инвестора по шаблону в Word. Так и делают, и это видно. Статичный шаблон не может пересчитать ваш Sharpe, когда вы добавляете сорок сделок, не может провести стресс-тест вашего преимущества с убранными лучшими сделками и не может сыграть роль враждебного аллокатора, чтобы найти слабые места в вашем же питче. Именно этот пробел и закрывает algo-investor-skills.

Это обычные навыки Claude Code, которые лежат в .claude/skills/. Откройте репозиторий в Claude Code, и они загрузятся автоматически. Поскольку это обычные навыки, их можно перенести в любой другой проект — скопируйте папки в локальный для проекта .claude/skills/ или в ваш пользовательский глобальный ~/.claude/skills/, чтобы они были везде:

cp -r .claude/skills/* /path/to/your/project/.claude/skills/

cp -r .claude/skills/* ~/.claude/skills/

Движок финансовых моделей даже запускается автономно, без зависимостей, как проверка работоспособности:

node .claude/skills/algo-financial-models/models.mjs   # prints a worked demo

Шесть навыков

Набор поставляется с шестью компонуемыми навыками. Один из них — оркестратор; каждый из остальных пяти отвечает за свой этап конвейера.

Конвейер от начала до конца

Навыки — это не меню, из которого вы выбираете наугад: они образуют упорядоченный конвейер, и investor-docs запускает их по очереди, потому что каждый этап зависит от предыдущего:

intake/intake-template.md   ← you fill in measured facts + labeled assumptions
        │
        ▼
algo-financial-models   →   honest numbers / tables
        │
        ▼
investor-proof-pack     →   transparency + verification package
        │
        ▼
investor-proposal-build →   full 14-section Markdown proposal
        │
        ▼
investor-doc-localize   →   language / market variants   (optional)
        │
        ▼
investor-proposal-audit →   skeptical-investor loop until it passes  (REQUIRED)

1. Intake — единый источник истины

Все начинается с intake/intake-template.md. Вы вписываете тезис своей стратегии, свой измеренный трек (размер выборки, процент прибыльных сделок, средняя сделка, Sharpe, Sortino, максимальная просадка, диапазон дат), свои площадки и архитектуру счетов, а также свои коммерческие условия. Главное — вы помечаете каждую цифру либо как [real] (измеренную), либо как четко помеченное прогнозное допущение (плечо, число траншей, предполагаемая глубина, проскальзывание, затухание альфы).

Правило, благодаря которому весь набор заслуживает доверия, живет именно здесь: все, что вы оставляете пустым, становится явным слотом TODO в черновике, а не выдуманной цифрой. Если вы не можете подтвердить цифру выгрузками с биржи, вы оставляете ее пустой, и набор отказывается замазывать этот пробел.

2. algo-financial-models — честные цифры

Этот навык превращает ваши измеренные входные данные в шесть количественных моделей, которые выдаются как готовые к вставке таблицы Markdown, каждая с честной подписью в одну-две строки:

• Математическое ожидание и размер позиции — ожидаемое значение, сигма на сделку, отношение выигрыша к проигрышу, емкость, чистое преимущество и доля Kelly.
• Мост доходности — четыре ступени от сырого преимущества на событие к цифре с поправкой на емкость, после комиссий и после затухания. Он всегда показывает оба значения — и сырое преимущество, и преимущество с поправкой на емкость, — потому что сырая цифра на событие не является доходностью, реализуемой фондом, а делать вид, что это не так, — это ровно тот вид нечестности, для предотвращения которого набор и существует.
• Схема комиссий с привязкой к high-water mark — только комиссия за результат, взимаемая на новых максимумах капитала.
• Quant-метрики — обратным расчетом восстанавливает сигму и отклонение вниз так, чтобы ваши измеренные Sharpe и Sortino воспроизводились точно. Это сквозные значения; набор не будет их переопределять или приукрашивать.
• Monte-Carlo (GBM) — траектории P5 / P50 / P95 плюс вероятность разорения, с учетом затухания альфы.
• Устойчивость альфы + доверительный интервал Уилсона — график затухающего преимущества и доверительный интервал для процента прибыльных сделок на малой выборке, чтобы цифра "62% из 80 сделок" никогда не подавалась как закон природы.

Деталь, которую я нахожу по-настоящему точной: эффективная экспозиция на событие считается как leverage / tranches (L / N), а таблица перебора экспозиции раскрашивается по цвету относительно Kelly — зеленый на уровне полу-Kelly или ниже, янтарный вплоть до полного Kelly, красный выше. Это превращает вопрос "сколько мне ставить?" из ощущения в таблицу, которую можно защитить.

3. investor-proof-pack — честность, которую можно проверить

Это та часть, которая по-настоящему волнует скептиков. Пакет доказательств собирает пакет прозрачности, который доказывает, что ваш реальный трек настоящий, не выдавая секретного соуса и ничего не выдумывая:

• Таблица раскрытых сделок с фиксированными колонками (# | Venue | Pair | Date | Side | PnL % | Hold time | Status), перечисляющая все сделки в окне — и прибыльные, и убыточные. Выборочный отбор лучших явно запрещен. Показываются проценты и даты; долларовые суммы намеренно скрыты, и набор прямо проговаривает эту границу.
• Методология независимой сверки с двумя путями, которые должны совпасть: сверка по order-id через REST API биржи (с пересчетом реализованного P&L из исполнений в точности) и сверка по выписке против официальной выгрузки истории транзакций биржи (сопоставление по символу + времени + знаку в пределах заявленного допуска). Две независимые сверки, которые совпадают, подделать намного сложнее, чем одну.
• Предложение проверки "Шаг 0" в режиме только для чтения: скрипт, который инвестор запускает сам с API-ключом только для чтения, который он сам генерирует, сверяя раскрытые сделки против собственных данных биржи — до выдачи какого-либо ключа с правом на торговлю.
• Графики — синтетические иллюстрации (четко помеченные, для объяснения механики сделок) рядом с реальными графиками по свечам с метками входа/выхода, привязанными к сверенным исполнениям.

И вот что отличает это от презентации-питча: пакет доказательств вслух проговаривает свою собственную границу. Сверка доказывает подлинность и величину прошлых реальных сделок. Она не доказывает будущую доходность, не доказывает, что преимущество сохраняется на большом объеме, и не является полным аудитом. Самое сильное доказательство, прямо говорит набор, — это форвардный пилот на собственном счете инвестора.

4. investor-proposal-build — арка из 14 разделов

Этот навык собирает единый, самодостаточный документ Markdown, который враждебный инвестор может целиком вставить в LLM и разобрать по косточкам. Структура — это продуманная арка из 14 разделов, которая начинается с риска и хранения средств, а не с доходности:

1. Тезис — с якорем хранения средств в виде одной строки в самом первом абзаце.
2. Откуда берется преимущество — структурная неэффективность, с честной оговоркой, что внешние исследования не выдаются за собственные результаты оператора.
3. Ключевые метрики — Sharpe / Sortino / максимальная просадка, отмеченные как инвариантные к плечу коэффициенты, с упором на Sortino, с приложенной оговоркой о малой выборке.
4. Хранение средств и операционная модель — API-ключи только на торговлю, без права на вывод, отзыв в один клик как "аварийный тормоз", заявленные как единственная предлагаемая модель.
5. Прозрачность реальных сделок — пакет доказательств из шага 3.
6. Этапы капитала — пилот (~$50k, комиссия на эскроу, 0% до восстановления high-water mark), масштабирование, затем целевой объем.
7. Модель комиссий — конкретная комиссия за результат в процентах от чистой прибыли, с high-water mark и без комиссии за управление.
8. Два названных риска — непроверенность на большом объеме (ликвидность на выходе) и сверхкороткое окно удержания, заявленные без увиливаний.
9. Количественная таблица сценариев провала — что теряет инвестор в каждом сценарии, привязанная к математике N траншей.
10. Распределение ответственности и риска — включая честную оговорку об отсутствии юрлица / ограниченной возможности взыскания.
11. Разделение капитала между N отдельными счетами верхнего уровня (не субсчетами, которые могут каскадно пострадать при заморозке), с лимитом на площадку.
12. Устойчивость альфы — явное допущение о затухании и потолок емкости, поданные как прогнозное допущение.
13. Оператор — один человек, один спрос, заявленный и как преимущество в совпадении интересов, и как риск зависимости от ключевого лица.
14. Дорожная карта — явно помеченная "не обещания".

Все это малопафосно по своей конструкции. Если фраза звучит как из презентации-питча, навык ее вырезает. Хранение средств и аварийный тормоз идут раньше любой цифры доходности, и каждый раздел, который можно было бы прочитать как хвастовство, тут же уравновешивается соответствующим риском.

5. investor-doc-localize — перевод без отклонений

Опционально, но хорошо продумано. Он локализует готовый мастер на en / ru / zh / ko (расширяемо) и даже создает варианты под конкретные рынки — например, вариант для изолированного рынка, который выводит на поверхность структурное преимущество для аудитории, которая понимает площадку из первых рук, в противоположность очищенному публичному варианту. Кардинальный грех, от которого он защищает, — позволить цифре отклониться или оговорке смягчиться, потому что так "лучше читается" на другом языке. Каждый процент комиссии, каждое условие хранения средств, каждый сценарий провала передаются идентично на всех языках, с выборочной проверкой обратным переводом разделов о хранении средств, комиссиях и ответственности.

6. investor-proposal-audit — обязательный шлюз

Это тот навык, который делает набор большим, чем просто генератор документов. Он симулирует ровно ту проверку, которую проводит серьезный инвестор: свежий ИИ-инвестор, работающий только с документом — без кода, без трек-рекорда, без презумпции доверия — читает предложение и возвращает структурированный вердикт: satisfaction (0–100), wouldInvest, scamRisk (низкий / средний / высокий), главные опасения, недостающую информацию, красные флаги и сильные стороны. Затем агент-редактор исправляет то, что отметил скептик, — честно — и цикл повторяется.

Рубрика по умолчанию настроена на скептицизм. Она вознаграждает честные ограничения, конкретные механизмы проверки, явные условия комиссий и хранения средств и количественно выраженный риск падения. Она жестко наказывает за: маркетинговые прилагательные, "доверьтесь нам" со скрытыми цифрами, расплывчатость в вопросах денег, непроверяемые заявления и внутренние противоречия — классическое из них — просить крупную сумму, признавая при этом, что емкость на событие крошечная.

Правила редактора — моральное ядро всего набора. Он никогда не завышает метрику, никогда не удаляет оговорку, никогда не выдумывает трек-рекорд. Способ исправить "непроверяемое" — это добавить предлагаемое доказательство — доступ к API только для чтения, выгруженные с биржи выписки, небольшой платный пилот, эскроу для комиссии за результат, — а не приписать себе лишнего. Документ "готов" только когда satisfaction >= 88 и scamRisk не равен high, после как минимум двух итераций. Предложение, не прошедшее этот аудит, по определению является черновиком, а не результатом.

Принципы проектирования (и почему они важны для аллокатора)

Репозиторий заявляет четыре непреложных принципа, и их стоит прочитать как манифест честного привлечения средств:

• Никогда не выдумывай. Каждая цифра прослеживается до измеренных данных или четко помеченного прогнозного допущения. Недостающие факты становятся видимыми слотами TODO, а не выдуманными цифрами.
• Честность вперед, без пафоса. Начинай с риска и хранения средств. Называй ограничения. Предлагай проверку вместо того, чтобы просить доверия.
• Хранение средств структурно, а не обещано. API-ключи только на торговлю на счетах, принадлежащих инвестору, без права на вывод, отзываемые в один клик.
• Шлюз аудита обязателен. Документ не готов, пока не пройден цикл скептичного инвестора.

Если вы когда-либо читали питч по алготрейдингу и чувствовали, как ваш скептицизм растет с каждым превосходным эпитетом, вы понимаете, почему эта инверсия работает. Доверие не строится тем, что заявляешь больше; оно строится тем, что заявляешь ровно то, что можешь доказать, и тем, что вручаешь читателю инструменты, чтобы проверить это самому.

Как алго-инвестор на самом деле этим пользуется

На практике рабочий процесс короткий:

1. Откройте репозиторий в Claude Code, чтобы навыки загрузились автоматически.
2. Скопируйте шаблон intake и заполните его своим измеренным треком и явно помеченными прогнозными допущениями, оставляя пробелы там, где у вас нет данных.
3. Попросите Claude: "Подготовь инвестиционный документ для моей стратегии." Это запускает оркестратор investor-docs, который прогоняет конвейер от начала до конца.
4. Шлюз аудита запускается последним и крутится в цикле, пока удовлетворенность не станет достаточно высокой, а риск мошенничества — уже не высоким.

На выходе вы получаете один файл Markdown: переносимый, самодостаточный и созданный так, чтобы выдержать тест вставкой в LLM, которому реальный аллокатор все равно его подвергнет.

Где это место в экосистеме Marketmaker / ИИ-агентов

В этом блоге мы много писали об ИИ-агентах, принимающих торговые решения, — мультиагентных фондах, комитетах LLM-аналитиков, экосистемах с обучением с подкреплением. algo-investor-skills стоит на один слой дальше, на задаче, которую эти проекты в основном игнорируют: после того как автоматизированная стратегия заработала, как убедительно донести ее до капитала? Это паттерн агентного ИИ, направленный на отношения с инвесторами и due diligence, а не на генерацию сигналов. Форма "оркестратор плюс специалисты" — один навык, который выстраивает последовательность, и несколько, каждый из которых отвечает за свой этап, — это та же архитектура компонуемых агентов, которая, как мы постоянно видим, побеждает, примененная здесь к конвейеру документирования и проверки вместо стакана заявок.

Для серьезного алготрейдера это значимый элемент инфраструктуры. Стратегия — это ваше преимущество; проверенное, честное предложение — это то, что позволяет этому преимуществу привлекать капитал без того, чтобы вам приходилось становиться маркетологом или жертвовать своим доверием. Позиция набора — проверка важнее доверия, риск раньше доходности, никаких выдуманных цифр никогда — это ровно та позиция, которая выдерживает контакт с профессиональным аллокатором.

Честные оговорки

Это проект ранней стадии с единственным мейнтейнером, и репозиторий прямо об этом говорит. Эталонное предложение и модели — это обезличенные иллюстративные примеры, а не реальные цифры: ценность набора в процессе и дисциплине, а не в каких-либо поставляемых цифрах. Цикл аудита хорош ровно настолько, насколько хороша модель, которая его запускает, а проходной балл на бумаге — это все равно балл на бумаге: как настаивает сам набор, самое сильное доказательство — это всегда форвардный пилот на собственном счете инвестора. Набор создает документы; он не дает финансовых, юридических или налоговых советов, а прошлые или бэктестовые результаты не гарантируют будущих.

Ничто из этого не подрывает основную идею. Тяжелая, честная работа по подготовке инвестиционных документов — расчет воспроизводимых цифр, построение проверяемого пакета доказательств, начало с риска и прохождение враждебной проверки — это ровно та работа, которую этот набор систематизирует.

Ссылки

• GitHub: suenot/algo-investor-skills

Заключение

algo-investor-skills — это небольшой репозиторий с необычно дисциплинированным тезисом: способ привлечь капитал под алготрейдинговую стратегию — не питчить сильнее, а быть проверяемо честным. Шесть навыков Claude Code превращают этот тезис в конвейер — измеренные факты на входе, воспроизводимые цифры, проверяемый пакет доказательств, предложение из 14 разделов с риском впереди, опциональная точная локализация и обязательный аудит скептичным инвестором, который устраняет слабые места добавлением доказательств, а не приписыванием лишнего.

Если вы ведете реальную стратегию и когда-либо застревали у стены инвестиционного документа, это стоит одного послеобеденного времени. Заполните intake, запустите оркестратор, дайте скептику разорвать ваш черновик — и выпустите документ, который говорит ровно то, что вы можете доказать, и вручает читателю инструменты, чтобы это подтвердить.