Kirill Kiselev

Kirill Kiselev

Portfolio optimization

Fourth-year student at the Faculty of Mechanics and Mathematics, Novosibirsk State University (NSU); thesis on Heston-model calibration and delta-hedging within the same model. Works on portfolio optimization.

Articles

我們的內部演算法揭秘：HRP + 多空 + 基於Hull-White的CVaR

我們的內部演算法揭秘：HRP + 多空 + 基於Hull-White的CVaR

深入探討 Pipeline——我們基於HRP構建的複合配置演算法。以分層風險平價作為基礎，通過代理訊號和置信度驅動的多空疊加層，以及通過基於Hull-White波動率調整的CVaR進行最終風險校正。包含我們規範中的完整數學原理，以及實際的Rust實現。
12種投資組合最佳化演算法比較：HRP、Black-Litterman、NCO及其他

12種投資組合最佳化演算法比較：HRP、Black-Litterman、NCO及其他

一籃子加密貨幣，十二種配置演算法，一次誠實的比較。我們開源了一個Rust投資組合最佳化器，它通過一個單一介面執行HRP、HERC、MVO、Black-Litterman、NCO、熵池等演算法——這裡是每種演算法的思路以及為什麼沒有單一贏家。