Kirill Kiselev

Kirill Kiselev

Portfolio optimization

ノボシビルスク国立大学（NSU）力学数学学部4年生。Hestonモデルのキャリブレーションと同一モデル内でのデルタヘッジに関する論文を執筆。ポートフォリオ最適化に取り組んでいます。

Articles

社内アルゴリズムの内側: HRP + ロング/ショート + Hull-WhiteによるCVaR

社内アルゴリズムの内側: HRP + ロング/ショート + Hull-WhiteによるCVaR

HRPをベースに構築した複合アロケーションアルゴリズムであるPipelineを深く掘り下げます。階層的リスクパリティを基盤とし、エージェントのシグナルと確信度に基づくロング/ショートのオーバーレイ、そしてHull-Whiteボラティリティ調整を用いたCVaRによる最終的なリスク補正を行います。仕様書からの完全な数式と、実際のRust実装を公開します。
12のポートフォリオ最適化アルゴリズム比較：HRP、Black-Litterman、NCOなど

12のポートフォリオ最適化アルゴリズム比較：HRP、Black-Litterman、NCOなど

1つの暗号資産バスケット、12の配分アルゴリズム、1つの正直な比較。HRP、HERC、MVO、Black-Litterman、NCO、Entropy Poolingなどを単一インターフェースで実行するRust製ポートフォリオ最適化ツールをオープンソース化しました。それぞれの考え方と、なぜ単一の勝者が存在しないのかを解説します。