Kirill Kiselev

Kirill Kiselev

Portfolio optimization

طالب في السنة الرابعة بكلية الميكانيكا والرياضيات، جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية (NSU)؛ رسالة الماجستير حول معايرة نموذج Heston والتحوط دلتا ضمن نفس النموذج. يعمل على تحسين المحافظ.

Articles

داخل خوارزميتنا الخاصة: HRP + طويل/قصير + CVaR مع Hull-White

داخل خوارزميتنا الخاصة: HRP + طويل/قصير + CVaR مع Hull-White

غوص عميق في Pipeline — خوارزمية التخصيص المركبة التي بنيناها فوق HRP. التكافؤ الهرمي للمخاطر كأساس، وتراكب طويل/قصير مدفوع بإشارات الوكيل والثقة، وتصحيح نهائي للمخاطر عبر CVaR مع تعديل تقلب Hull-White. الرياضيات الكاملة من مواصفاتنا، بالإضافة إلى تطبيق Rust الفعلي.
12 خوارزميات لتحسين المحفظة، مقارنة: HRP، بلاك-ليترمان، NCO وما بعدها

12 خوارزميات لتحسين المحفظة، مقارنة: HRP، بلاك-ليترمان، NCO وما بعدها

سلة واحدة من العملات المشفرة، اثنتا عشرة خوارزمية لتخصيص الأصول، مقارنة واحدة صادقة. لقد قمنا بفتح مصدر مُحسِّن محفظة Rust الذي يدير HRP، HERC، MVO، بلاك-ليترمان، NCO، تجميع الإنتروبيا والمزيد خلف واجهة واحدة — إليك كيف تفكر كل واحدة ولماذا لا يوجد فائز واحد.