Kirill Kiselev

Kirill Kiselev

Portfolio optimization

노보시비르스크 국립대학교(NSU) 역학 및 수학 학부 4학년 학생; Heston 모델 캘리브레이션 및 동일 모델 내 델타 헤징에 대한 논문 작성. 포트폴리오 최적화 작업을 수행합니다.

Articles

내부 알고리즘 분석: HRP + 롱/숏 + Hull-White를 사용한 CVaR

내부 알고리즘 분석: HRP + 롱/숏 + Hull-White를 사용한 CVaR

HRP를 기반으로 구축된 복합 할당 알고리즘인 Pipeline에 대한 심층 분석. 계층적 위험 패리티(HRP)를 기본으로 하고, 에이전트 신호 및 신뢰도에 따른 롱/숏 오버레이, 그리고 Hull-White 변동성 조정을 통한 CVaR로 최종 위험 보정을 수행합니다. 사양에 따른 전체 수학적 내용과 실제 Rust 구현을 다룹니다.
12가지 포트폴리오 최적화 알고리즘 비교: HRP, Black-Litterman, NCO 외

12가지 포트폴리오 최적화 알고리즘 비교: HRP, Black-Litterman, NCO 외

하나의 암호화폐 바스켓, 12가지 할당 알고리즘, 하나의 정직한 비교. 저희는 HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling 등을 단일 인터페이스에서 실행하는 Rust 포트폴리오 최적화 도구를 오픈 소스로 공개했습니다. 각 알고리즘이 어떻게 작동하는지, 그리고 단일 승자가 없는 이유를 설명합니다.