Portfolio Balancer：分層投資管理系統

Portfolio Balancer：跨多個錢包、交易所和資產管理財富的分層方法。

想像一下，您擁有一個複雜的投資管理系統，每個資產都住在自己的"家"——錢包裡，而所有這些家都組織成一個清晰的層級結構，就像計算機上的檔案系統一樣。這正是我們將要探討的方法。

系統架構：三種實體型別

系統的核心是三個關鍵概念，它們作為構建模組發揮作用：

Wallet（錢包） ——最簡單的元素，僅持有一種型別的資產。將其視為銀行保險箱單元，僅包含美元或比特幣。不允許混合——一個錢包，一個資產。

Asset（資產） ——特定的硬幣、股票或任何其他金融工具。比特幣、蘋果股票、美元——這些都是資產。

Portfolio（投資組合） ——類似於檔案系統中的資料夾，可以包含其他資料夾（投資組合）或檔案（資產）。投資組合根據特定原則對相關專案進行分組。

樹狀結構：從總體到具體

系統將所有資產組織成具有清晰層級的樹狀結構：

層級結構的視覺化：從全域性根部到跨交易所的具體資產錢包

樹的根部 ——這代表您所有的資產總和。想像它作為主資料夾"我的投資"。

第一層 ——資產按使用者劃分。如果系統服務於多個人，每個人將擁有自己的分支。

第二層 ——資產按交易所分組。單個使用者可能在 Binance、Coinbase、Sberbank 等平臺上擁有資產。

第三層 ——特定交易所上的賬戶。在一個交易所上，您可能有現貨賬戶、期貨賬戶、儲蓄賬戶。

第四層 ——按行業或策略分組。例如，"科技股"、"加密貨幣"、"穩定幣"——就像主題資料夾一樣。

第五層 ——具體的資產錢包。這裡存放您的比特幣、以太坊、美元。

系統兩種狀態：現實與夢想

系統操作兩個並行的樹：

Real Portfolio Tree（真實投資組合樹） ——這是您當前擁有的資產。系統通過 API 直接從交易所獲取這些資料。在 Binance 上有 1.5 個比特幣，在 Sberbank 有 100 股蘋果股票，在 Coinbase 上有 5000 美元——一切如實。

Desired Portfolio Tree（期望投資組合樹） ——這是您的計劃，以百分比表示。您說："我希望 60% 投資於股票，30% 投資於加密貨幣，10% 投資於現金。"系統隨後會計算出具體的金額。

平衡功能：從簡單到複雜

最基本的平衡功能就像兩棵樹的簡單比較：

Diff-algorithm（差異演算法） 比較真實和期望狀態，識別差異，並指示："賣出 0.3 個比特幣，購買價值 15,000 美元的股票。"它就像一個計算器，顯示實現目標需要做什麼。

然而，該功能可以複雜得多。高階平衡不僅考慮買賣什麼，還考慮在哪裡進行。它可能會建議："將比特幣從 Binance 轉移到 Coinbase，因為那裡的賣出匯率更好"或"從銀行提取美元到交易所購買股票。"

Diff Tree：樹比較的魔力

Diff Tree（差異樹） 是顯示真實和期望投資組合狀態之間差異的結果樹。將其視為行動計劃，其中每個節點包含需要執行的操作說明。

“差異樹”行動計劃：精確確定需要買入（綠色）或賣出（紅色）的內容以達到期望狀態

差異樹中的每個節點包含以下資訊：

• 當前數量 的資產
• 期望數量 的資產
• 差異 （需要購買或賣出的數量）
• 操作 （買入/賣出/持有）

例如，如果您有 1 個比特幣，但需要 0.7 個，差異樹中該資產的節點將指示："賣出 0.3 個比特幣。"如果您有 50% 的股票，但需要 60%，系統將顯示："購買價值 X 美元的股票。"

差異樹構建演算法 以遞迴方式工作——首先計算較高層次（投資組合）的差異，然後深入到具體資產。這不僅有助於理解買賣什麼，還包括以什麼順序進行。

差異樹成為執行平衡操作的基礎。系統首先執行賣出操作（釋放資金），然後執行買入操作（將釋放的資金投資於權重不足的資產）。

虛擬樹：當需要複雜邏輯時

系統最有趣的部分是能夠為特殊任務建立虛擬樹。想像您有一個套利機器人，需要在兩個不同的交易所上保持相等數量的萊特幣以利用價格差異。

系統不是建立一個單一的錢包"LTC 100%"，而是建立兩個單獨的錢包："LTC 10%"和"LTC 90%"。套利機器人的虛擬樹引用 10% 的錢包。系統將這 10% 標記為鎖定，並指定由誰鎖定——套利機器人。

這就像您可以在銀行應用程式中為不同目的建立虛擬"信封"，而資金實際上仍在一個賬戶中。

實際應用

這樣的系統解決了投資者的實際問題：

日常任務自動化 ——無需手動計算賣出和買入什麼。系統會為您完成所有計算。

控制複雜策略 ——您可以同時管理多個交易機器人、套利策略和長期投資。

透明度 ——整個資產結構一目瞭然。清楚地知道一切在哪裡以及為什麼。

靈活性 ——您可以輕鬆更改策略，在交易所之間重新分配資產，並新增新工具。

該系統將跨不同平臺的大量資產的混亂管理轉變為結構化、可理解的過程。就像將雜亂的衣櫃變成整潔有序的衣櫥系統——但用於投資。

結論

Portfolio Balancer 展示了現代技術如何簡化複雜的投資過程。系統表明，投資組合管理不是魔法，而是一種具有清晰演算法和可理解邏輯的結構化方法。

您可以在以下地址檢視系統演示：[https://portfolio-balancer-tau.vercel.app/zh4

專案的原始碼可在 GitHub 上獲取：[https://github.com/suenot/portfolio-balancer5

引文

@software{soloviov2025portfoliobalancer,
  author = {Soloviov, Eugen},
  title = {Portfolio Balancer：分层投资管理系统},
  year = {2025},
  url = {https://marketmaker.cc/zh/blog/post/portfolio-balancer},
  version = {0.1.0},
  description = {Portfolio Balancer 投资管理系统的概述，该系统将资产组织成类似于文件系统的分层结构，以简化复杂的投资过程。}
}