Глубокое погружение в AI-трейдинг, анализ рынка и будущее DeFi.
Смотреть подборки →Nothing found. Try a different query.
Как графовые нейросети находят арбитражные цепочки за 78 мс, почему RL-агенты показывают 142% годовых против 12% у rule-based ботов, и как собрать из GNN, трансформеров, байесовских методов и генетических алгоритмов единую систему на Rust.
Как матрица обменных курсов, собственные значения, тропическая алгебра и тензорные разложения превращают хаос криптовалютных бирж в чёткие арбитражные сигналы
Как vine-копулы позволяют разложить сложную многомерную структуру зависимостей между криптоактивами на простые двумерные блоки и построить арбитражную стратегию с Sharpe 1.12
Полное руководство по арбитражным стратегиям между фьючерсами и спотом: cash-and-carry, funding rate арбитраж, календарные спреды, опционные цепочки и DeFi-CeFi мосты. Часть 2 серии о сложных цепочках арбитража.
Как преобразовать криптовалютные рынки в взвешенный ориентированный граф, находить арбитражные возможности через детектирование отрицательных циклов, и почему алгоритм RICH (VLDB 2025) даёт 32-кратное ускорение по сравнению с классическим Bellman-Ford.
Разбор самой известной формулы в финансах. Как уравнение теплопроводности из физики позволило оценивать опционы и изменило Уолл-стрит навсегда, с примерами на Python.
Какие методы обнаружения аномалий реально работают в крипто-алготрейдинге, как выстроить каскадную архитектуру защиты и почему это фундамент, без которого алготрейдинг превращается в рулетку.