الارتباط هو الأداة الأولى، لكنه مضلل بشكل خطير في أسواق العملات المشفرة.
لماذا يفشل الارتباط الخطي
- توزيعات غير إهليلجية. التفلطح في عوائد BTC اليومية يتجاوز 10.
- اعتماد غير متماثل. الأصول أكثر ارتباطاً خلال الانخفاضات.
- الاعتماد الذيلي. لا يمكن التقاطه بالارتباط الخطي.
عائلات Copula والاعتماد الذيلي
Vine Copula: الحل عالي الأبعاد
تقسم Vine copula إلى تسلسل من copula ثنائية المتغير. كل زوج له عائلته ومعلماته الخاصة.
