Статистический арбитраж и парный трейдинг
Торгуем спред между коррелированными активами: от distance-подхода до коинтеграции и фильтров Калмана, а затем динамическое сочетание возврата к среднему с моментумом.
Дистанционный подход в парном трейдинге: реализация и анализ на Rust
Комплексный анализ базовых и продвинутых методик дистанционного подхода для парного трейдинга с практическими реализациями на Rust для HFT и алготрейдеров.
Статистический арбитраж и парный трейдинг на крипторынках: от коинтеграции до Калмана
Полный гайд по статистическому арбитражу для крипторынков. Коинтеграция, фильтр Калмана, стратегии на базисе, кросс-биржевой арбитраж. С бэктестами и кодом на Python.
Корреляция сигналов: сколько пар нужно мониторить
Почему 10 крипто-пар не дают 10-кратную диверсификацию, как рассчитать effective_N через correlation_factor, и сколько пар действительно нужно мониторить для 80-90% утилизации слотов оркестратора.
Динамическое сочетание стратегий возврата к среднему и момента в статистическом арбитраже: математические основы и практическая реализация
Продвинутый разбор интеграции стратегий возврата к среднему и момента в статистическом арбитраже с использованием PCA, моделей переключения режимов и динамической оптимизации портфеля.
Арбитраж funding rates между биржами: как зарабатывать на разнице ставок
Как устроен арбитраж funding rates между криптобиржами, почему ставки различаются на Binance, Bybit, OKX и dYdX, и как построить систему мониторинга и исполнения для извлечения прибыли из этих расхождений.
