Statistical Arbitrage & Pairs Trading
Trade the spread between correlated assets - from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.
Pendekatan Jarak dalam Pairs Trading: Implementasi dan Analisis dengan Rust
Analisis komprehensif metodologi Pendekatan Jarak dasar dan lanjutan untuk pairs trading, dengan implementasi praktis dalam Rust yang dirancang untuk trader frekuensi tinggi dan pengembang algoritmik.
Arbitrase Statistik dan Pairs Trading di Pasar Kripto: Dari Kointegrasi hingga Kalman Filter
Panduan lengkap arbitrase statistik untuk pasar kripto. Kointegrasi, Kalman filter, strategi basis, arbitrase lintas bursa. Dengan backtest dan kode Python.
Korelasi Sinyal: Berapa Banyak Pasangan yang Perlu Dipantau
Mengapa 10 pasangan kripto tidak memberikan diversifikasi 10x, cara menghitung effective_N melalui correlation_factor, dan berapa banyak pasangan yang benar-benar perlu dipantau untuk utilisasi slot orkestrator 80-90%.
Menggabungkan Strategi Mean Reversion dan Momentum secara Dinamis dalam Arbitrase Statistik: Fondasi Matematis dan Implementasi Praktis
Eksplorasi mendalam tentang cara mengintegrasikan strategi mean reversion dan momentum dalam arbitrase statistik menggunakan dekomposisi sinyal berbasis PCA, model pergantian rezim, dan optimisasi portofolio dinamis.
Arbitrase Funding Rate Antar Bursa: Cara Mengambil Keuntungan dari Perbedaan Rate
Cara kerja arbitrase funding rate antar bursa kripto, mengapa rate berbeda di Binance, Bybit, OKX, dan dYdX, serta cara membangun sistem pemantauan dan eksekusi untuk mengambil keuntungan dari perbedaan ini.
