Penelitian mendalam tentang dagangan AI, analisis pasaran, dan masa depan DeFi.
Browse collections →Nothing found. Try a different query.
Mengapa PnL tahunan mentah adalah metrik yang lemah untuk membandingkan strategi dengan masa dagangan yang berbeza. Cara mengira pulangan efektif, mengapa anda memerlukan fill_efficiency, dan mengapa strategi dengan PnL 27% boleh mengatasi strategi dengan 300%.
Bagaimana granulariti data adaptif mempercepatkan backtest dan menjimatkan storan: drill-down dari 1m ke 1s, 100ms, dan dagangan mentah hanya di mana harga bergerak dengan ketara atau volum melonjak, bukan di seluruh siri sejarah.
Cara mengira awal jangka masa dan penunjuk daripada lilin minit, menyimpannya ke parquet, dan menggunakannya untuk ujian strategi besar-besaran tanpa pengiraan semula yang berlebihan.
Mengapa satu pembahagian train/test tidak melindungi daripada overfitting, bagaimana walk-forward optimization mengesahkan keteguhan parameter secara sistematik, dan mengapa strategi dengan PnL +3342%@ML pada 21 parameter adalah bom jangka masa tanpa WFO.
Mengapa 10 pasangan kripto tidak memberikan kepelbagaian 10x, cara mengira effective_N melalui correlation_factor, dan berapa banyak pasangan yang sebenarnya perlu dipantau untuk penggunaan slot orkestrator 80-90%.
Perbandingan terperinci Polars dan Pandas pada tugas algotrading: penanda aras untuk penapisan, pengagregatan, pengiraan isyarat bergulir, I/O, dan penggunaan memori. Seni bina hibrid Polars + Numba untuk prestasi backtest yang maksimum.
Mengapa mencari parameter strategi terbaik hanyalah separuh daripada kerja. Cara membezakan dataran stabil daripada puncak rapuh secara visual dan kuantitatif, dan mengapa plot kontur Optuna adalah langkah wajib sebelum melancarkan strategi yang telah dioptimumkan ke dalam pengeluaran.