Complex Arbitrage in Rust
A six-part build-up of multi-leg crypto arbitrage — from negative-cycle detection to the linear algebra, copulas, and machine learning behind it, ending in low-latency Rust execution.
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Feb 23, 2026 #arbitraggioAlgoritmi su Grafi per il Rilevamento dell'Arbitraggio: Da Bellman-Ford a RICH
Come i cicli negativi, i grafi multi-asset e l'algoritmo RICH identificano le opportunità di arbitraggio nel mercato delle criptovalute con precisione sub-millisecondo.
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Feb 24, 2026 #arbitraggioArbitraggio Futures-Spot: dal Cash-and-Carry al DeFi-CeFi
Come i tassi di finanziamento, il basis e la convergenza tra mercati decentralizzati e centralizzati creano opportunità prive di rischio per il capitale nel mercato crypto.
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Feb 26, 2026 #arbitraggioMatrici, Tensori e Algebra Tropicale: Algebra Lineare per il Rilevamento dell'Arbitraggio
Come la matrice dei tassi di cambio, gli autovalori, l'algebra tropicale e le decomposizioni tensoriali trasformano il caos del mercato delle criptovalute in chiari segnali di arbitraggio.
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Feb 25, 2026 #arbitraggioVine Copulas per l'Arbitraggio: Modellazione delle Dipendenze ad Alta Dimensione
Come utilizzare le Vine Copulas per identificare dipendenze nascoste tra decine di asset crypto e costruire strategie di arbitraggio statistico robuste ad alta dimensione.
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Feb 27, 2026 #arbitraggioGNN, Transformer e RL per l'Arbitraggio: Quando le Reti Neurali Imparano a Fare Trading
Come le reti neurali a grafo trovano catene di arbitraggio in 78 ms, perché gli agenti RL mostrano rendimenti annui del 142% contro il 12% dei bot basati su regole, e come costruire un sistema integrato in Rust.
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Feb 28, 2026 #RustEsecuzione di Arbitraggio Complesso in Rust: Dai Nanosecondi alle Multi-Leg Atomiche
Come estrarre le massime prestazioni da Rust per l'esecuzione di arbitraggio multi-leg: io_uring, order book lock-free, LMAX Disruptor, SIMD, macchine a stati tipo e arena allocator.