ब्लॉग

How to identify the current market regime (bull, bear, sideways) using Hidden Markov Models and automatically switch trading strategies. With Python code and backtests.

How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem

निवेशक कॉल, रिपोर्ट और समाचारों से ट्रेडिंग सिग्नल निकालने के लिए बड़े भाषा मॉडल का उपयोग कैसे करें। चेन-ऑफ-थॉट प्रॉम्प्टिंग, संरचित निष्कर्षण, सिग्नल बैकटेस्टिंग।

A complete guide to statistical arbitrage for crypto markets. Cointegration, Kalman filter, basis strategies, cross-exchange arbitrage. With backtests and Python code.

हर एल्गोरिदम एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट छोड़ता है। इसे पढ़ना सीखें — और आप जान जाएंगे कि आपके ट्रेड के दूसरी ओर कौन है।

अलग-अलग ट्रेडिंग समय वाली रणनीतियों की तुलना के लिए कच्चा वार्षिक PnL एक कमजोर मेट्रिक क्यों है। प्रभावी रिटर्न कैसे गणना करें, fill_efficiency की आवश्यकता क्यों है, और 27% PnL वाली रणनीति 300% वाली से बेहतर क्यों हो सकती है।

एडैप्टिव डेटा ग्रैन्युलैरिटी बैकटेस्ट को कैसे तेज़ करती है और स्टोरेज कैसे बचाती है: 1m से 1s, 100ms, और रॉ ट्रेड्स तक ड्रिल-डाउन केवल वहीं जहाँ कीमत में उल्लेखनीय बदलाव हुआ हो या वॉल्यूम में उछाल आया हो, पूरी ऐतिहासिक सीरीज़ में नहीं।