Risk & Position Sizing
Build position sizes from drawdown math, realistic trading costs, and uncertainty in backtest results before applying Kelly.
Zarar-Foyda Asimmetriyasi: Depozitingizni Yo'q Qiluvchi Matematika
Nima uchun 50% zararni qoplash uchun 100% o'sish kerak, volatillik drag (volatility drag) yon tomonga siljigan bozorlarda ham kapitalni qanday yo'q qilishi, va har bir algo-treyder xavflarni boshqarishni qurish uchun bilishi kerak bo'lgan formulalar.
Slippage konstantalari emas, slippage egri chiziqlari: jonli savdo bilan aloqaga kirganda omon qoladigan xarajat modellari
Doimiy-bps slippage'ni order hajmiga, volatillikka va likvidlikka bog'liq xarajat egri chiziqlari bilan almashtiring: kvadrat ildiz qonuni, TCA fill'lari yoki ochiq ma'lumotlardan egri chiziqlarni moslash, rejim stress ko'paytiruvchilari va nima uchun strategiyangiz reytingi qayta aralashib ketadi.
Funding Rate'lar sizning leverage'ingizni o'ldiradi: nega PnL×50x fantastika
Binance/Bybit'dagi funding rate'lar qanday qilib chiroyli yuqori leverage backtest natijalarini kafolatlangan zararga aylantiradi. Formulalar, real strategiyalarni qayta hisoblash va funding foydani yemaydigan maksimal leverage.
Monte-Karlo Bootstrap: bor-yo'g'i 10 qator kod bilan backtest uchun ishonch intervallarini qanday olish mumkin
Backtestdan olingan bitta nuqtali baho nega xavfli illyuziya hisoblanadi. Monte-Karlo bootstrap hisoblashning atigi 2 soniyasida PnL va MaxDD uchun 95% ishonch intervalini qanday beradi va bu strategiyani ishlab chiqarishga chiqarishdan oldin nega majburiy qadam ekanligi.
Strategiyalar uchun Kelli mezoni: pozitsiya hajmini qanday belgilash va kapitalni taqsimlash kerak
Ijobiy kutilayotgan qiymatga ega strategiya ham, agar bet hajmi noto'g'ri tanlansa, hisobingizni yo'q qilishi mumkin. Biz Kelli mezonini formula chiqarilishidan strategiyalar portfeliga qadar ko'rib chiqamiz: nega to'liq Kelli xavfli, qismli Kelli yarim o'zgaruvchanlikda o'sishning 75% ni qanday beradi, va Kelli ulushi daromad va xavfni qanday o'zgartirishini ko'rsatadigan interaktiv kalkulyator.
